及λ=o()的估计值: 其中,q的大小根据实际情况确定。若从某一阶之后(比如从第h阶之后),对 的贡献可忽略不记,则q取为h。构造该估计量的 Newey和west建议q取3 或4。 (3)计算参数估计量的标准差G和残差u1的估计方差s2=∑ (4)将上述计算结果代入z。或Z统计量的表达式,得到统计量的值,查临 界值并进行比较,然后作出推断。 例54.1对例53.1中的国内生产总值(GDP)序列进行PP检验。 在上一节例53.5中对GDP序列进行DF检验,得到如下回归模型 △GDP1=190.3837+1477641-0.060317GDP1 t=(1.838999)(1.610958)(-1.625296) DW=1.314680 G=0.037111 DW值偏离2较远,说明残差序列存在相关性。下面用PP检验法进行检验 残差序列的前三阶样本自协方差为 =1∑=34973 1=∑元=0356×34977 =Ea2=06834973:8=∑=00973 a2=0+2∑ 3+1 Pdfcreatedwithpdffactorytrialversionwww.pdffactory.com及l = sj(1)的估计值： j q j q j l g gˆ 1 ˆ 2 1 ˆ 1 0 2 × ú û ù ê ë é + = + å - - 其中，q 的大小根据实际情况确定。若从某一阶之后（比如从第 h 阶之后）， j gˆ 对 2ˆl 的贡献可忽略不记，则 q 取为 h。构造该估计量的 Newey 和 West 建议 q 取 3 或 4。 （3）计算参数估计量rˆ 的标准差s rˆ ˆ 和残差ut 的估计方差 å - = 2 2 ˆ 2 1 t u N s 。 （4）将上述计算结果代入 Zr 或Zt 统计量的表达式，得到统计量的值，查临 界值并进行比较，然后作出推断。 例 5.4.1 对例 5.3.1 中的国内生产总值（GDP）序列进行 PP 检验。 在上一节例 5.3.5 中对 GDP 序列进行 DF 检验，得到如下回归模型： 1.314680 (1.838999) (1.610958) ( 1.625296) 190.3837 1.47764 0.060317 1 = = - D = + - - Ù DW t GDP t GDPt t s rˆ ˆ =0.037111 DW 值偏离 2 较远，说明残差序列存在相关性。下面用 PP 检验法进行检验。 残差序列ut ˆ 的前三阶样本自协方差为： = å 2 0 ˆ 1 ˆ t u N g 2 = 34.9775 ； 1 = å -1 ˆ ˆ 1 ˆ t t u u N g 2 = 0.336´34.9775 2 = å -2 ˆ ˆ 1 ˆ t t u u N g 2 = 0.206´34.9775 ； 3 = å -3 ˆ ˆ 1 ˆ t t u u N g 2 = 0.072´34.9775 j j j l g gˆ 3 1 ˆ 2 1 ˆ 3 1 0 2 × ú û ù ê ë é + = + å - = PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com