=34977521+ 0.336+二×0.206+-×0.072 2136.1009=462182 x22=353839 代入修正统计量z,可得: 462182-349775288×0037111 (349775/46218)×(-1.6253) 2×46.218 35.3819 =-2.1414 给定显著性水平5%,査DF检验临界值表(情形四),临界值为-3.45。由于 Z,=-2.1414>-345,从而接受原假设H0:O=0(即H6:p=1),表明GDP序列存 在单位根。 从该例可以看出,进行PP检验时乙统计量的值较难计算。在实际应用中, 可使用包含有PP检验的计量经济软件。例如 Eviews中的PP检验,就可直接输 出Z的值。 、ADF( Augmented Dickey- Fuller)检验 ADF( Augmented Dickey--Fuller)检验法由 Dickey和 Fuller于1979年提 出,该方法是对DF检验的推广,所以常称为增广DF检验。其特点是,假设时 间数据序列{}是由一个P阶自回归过程AR(P)生成的,然后建立估计模型并 进行单位根检验。 在介绍ADF检验法之前,先分析P阶自回归过程的特性 Pdfcreatedwithpdffactorytrialversionwww.pdffactory.com2 = 34.9775 ú û ù ê ë é ÷ ø ö ç è æ + ´ + ´ + ´ 0.072 4 1 0.206 4 2 0.336 4 3 1 2 =2136.1009= 2 46.218 å - = 2 2 ˆ 2 1 t u N s 2 = 35.3819 代入修正统计量Zt 可得： s N Z t t s r l l g g l ˆ ˆ 2 ˆ ) ˆ ( ) ˆ ( ˆ 0 2 0 × - = × - 35.3819 88 0.037111 2 46.218 46.218 34.9775 (34.9775/ 46.218) ( 1.6253) 2 2 ´ ´ ´ - = ´ - - = -2.1414 给定显著性水平 5%，查 DF 检验临界值表（情形四），临界值为-3.45。由于 Zt = -2.1414>-3.45，从而接受原假设 : 0 H0 w = （即 : 1 H0 r = ），表明 GDP 序列存 在单位根。 从该例可以看出，进行 PP 检验时Zt 统计量的值较难计算。在实际应用中， 可使用包含有 PP 检验的计量经济软件。例如 Eviews 中的 PP 检验，就可直接输 出 Zt 的值。 二、ADF （Augmented Dickey—Fuller）检验 ADF （Augmented Dickey—Fuller）检验法由 Dickey 和 Fuller 于 1979 年提 出，该方法是对 DF 检验的推广，所以常称为增广 DF 检验。其特点是，假设时 间数据序列{yt }是由一个 P 阶自回归过程 AR（P）生成的，然后建立估计模型并 进行单位根检验。 在介绍 ADF 检验法之前，先分析 P 阶自回归过程的特性。 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com