3、有关随机游动的极限分布 设序列{y遵从随机游动过程: y=y1-1+E (6.1.4) 其中,{,}独立同分布,且E()=0,D()=E(2)=a2<∞,y=0。则以下 极限成立 (1) ∑-o形(;(2)N∑y→hw(1)-1 (3)N∑H4oWOb;(4)N∑,-o()-可WO; (5)N ty,-l-o rW(r)dr N-22ynow2(r)d 证明3、有关随机游动的极限分布 设序列 yt遵从随机游动过程: t t t y = y + −1 (6.1.4) 其中, { }t 独立同分布,且 = = = 2 2 E( t ) 0, D( t ) E( t ) , 0 y = 0。则以下 极限成立: (1) (1) 1 1 2 N W N L t ⎯→ − ; (2) σ [W (1) 1] 2 1 N y ε 2 2 N 1 L t 1 t 1 − ⎯→ − − ; (3) − ⎯→ − 1 0 1 1 3 2 N y W (r)dr N L t ; (4) ⎯→ − − 1 0 1 3 2 N t W(1) W(r)dr N L t ; (5) − ⎯→ − 1 0 1 1 5 2 N ty rW (r)dr N L t ; (6) − ⎯→ − 1 0 2 2 1 2 1 2 N y W (r)dr N L t 。 证明