14 财经理论与实贱（双月刊） 2011年第5期 后，通过贝叶斯MCMC方法对GEV分布的可靠性 进行检验，我们发现随着模拟次数的增加，操作风险 的GEV分布的可靠性逐渐增加。 注释： (三)加强商业银行操作风险管理措施 ①文中的操作风险损失数据来源于钱艺平博士论文中所涉及的中 国商业银行操作风险损失金额及事件(1994~2008年). 风险管理提高效益，创造价值。自巴塞尔提倡 ②由于泊松分布考虑到需要对1的估计，因此，我们单独对泊松分 全面风险管理框架以来，我国银行业对全面风险管 布进行检验。 理的理念还不到位，仍以信用风险管理为主，对市场 参考文献： 风险、操作性风险等重视不够。因此，应该从以下几 [1]BIS(2010),Consultative Document:Operational Risk-Supervi- 个方面完善对操作风险的管理： sory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches [OL].www.bis.org. (1)与新巴塞尔资本协议要求一致，建立完善操 [2]BIS(2006).International Convergenceof Capital Measuremen- 作风险管理框架。鉴于单个银行的资产规模、业务 tand Capital Standards:A Revised FrameworkComprehensive 范围，单个银行应该建立自己的操作风险管理框架。 Version[OL].www.bis.org. [3]Pavel V.Shevchenko.Calculation of aggregate loss distributions 银行应严格按照各自的操作风险风险框架执行，并 [J].The Journal of Operational Risk,2010,5(2):3-40. 配合相关部门对操作风险进行监控。 [4幻樊旭，杨晓光.从煤体报道看中国银行业操作风险状况[U].管理 评论，2003，(11)：43-47. (2)在操作风险管理框架内，建立一套自我持续 [5]李志辉.商业银行操作风险损失数据分析[J门.国际金融研究， 改进的操作风险管理机制。操作风险管理机制对业 2005,(12):55-61. 务和管理流程进行实时、连续监控，不断主动识别风 [6]袁德磊，赵定涛.基于媒体报道的国内银行业操作风险损失分布 研究[J].国际金融研究，2007，(2)：22一29. 险、评估风险、控制风险，实现对风险的有效控制。 [?]刘膏，詹原瑞，刘家鹏.基于贝叶斯MCMC的POT模型一低 (3)营造良好氛围的操作风险管理文化。目前， 频高损失的操作风险度量[J门.管理科学，2007，(3)：76一83. 中国银行业操作风险管理停留在风险管理流程环 [8]钱艺平，VaR约束的商业银行风险管理研究[D].中南大学博士 论文，2009一12. 节，缺乏体制上的风险管理或风险控制的氛围。因 [9]宋加山.基于极值理论的中国商业银行操作风险度量[D].中国 此，应积极推动引导把操作风险管理问题从操作风 科学技术大学博士论文，2008一04：56. 险管理的流程层面不断推向操作风险管理制度层 (责任编辑：宁晓青) 面，逐步形成以领导带头，人人参与操作风险管理的 文化。 Screen and Analysis of the Operational Loss Distribution Commercial Banks in China:Based on Bayesian MCMC Algorithm Method WU Jun',BIN Jian-cheng? 1.School of Economics,Xiamen University,Xiamen,Fujian 461005,China; 2.Internatiaonal Business School,Shanghai Institute of Foreign Trade,Shanghai 201620,China) Abstract:The accuracy of operational risk loss distribution is one of the safeguards to the pre- cision of risk measurement.Scholars abroad believe that operational loss distribution of commer- cial banks is poisson or bernoulli distribution.Using the data from commercial banks in china, based on the Bayesian MCMC algorithm method,it is found that the operational risk loss distri- bution in china is the generalized extreme value distribution. Key words:Operational loss;Bayesian;Markov Chain:Monta Carlo 万方数据@@[1]BIS(2010),Consultative Document: OperationalRisk-Supervi soryGuidelinesfortheAdvancedMeasurementApproaches [OL].www.his.org. @@[2]BIS(2006).InternationalConvergenceofCapitalMeasuremen tandCapitalStandards:ARevisedFrameworkComprehensive Version[OL].www.bis.org. @@[3]PavelV.Shevchenko.Calculationofaggregatelossdistributions [J].TheJournalofOperationalRisk,2010,5(2):3-40. @@[4]樊旭，杨晓光.从煤体报道看中国银行业操作风险状况[J].管理 评论，2003，(11):43-47. @@[5]李志辉.商业银 行操作风险损失数据分析[J].国际金融研究， 2005,(12):55-61. @@[6]袁德磊，赵定涛.基于媒体报道的国内银行业操作风险损失分布 研究[J].国际金融研究，2007，(2):22-29. @@[7]刘睿，詹原瑞，刘家鹏.基于贝叶斯MCMC的POT模型——低 频高损失的操作风险度量[J].管理科学,2007，(3):76-83. @@[8]饯艺平.VaR约 束的商业银行风 险管理研究[D].中南大学博士 论文，2009-12. @@[9]宋加山.基于极 值理论的中国商业银行操作风险度量[D].中国 科学技术大学博士论文,2008-04:56. ScreenandAnalysisoftheOperationalLossDistributionCommercial BanksinChina:BasedonBayesianMCMCAlgorithmMethod WU JunBINJian-cheng 万方数据