12。某企业的生产决策是由模型S,=风+BP+4描述（其中S为产量，尸为价格，又知：如果该 企业在1-1期生产过利，决策者会削减！期的产量。由此判断上述模型存在()。 A.异方差问恩 B.序列相关问题C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题 二、多项选择题 1.通常选择线性函数的形式时，一般还应当( A.强制回归直线通过原点，这样才能最客观地反映经济规律 B,不强制回归直线通过原点，这样才能最客观地反映经济规律 C.强制回归直线通过原点，除非客观经济规律本身是通过原点的 D.不强制回归直线通过原点，如果客观经济规律是通过原点的，此时得到的回归截距与零没有本质的差 否则得到的回归截距与零有本质的差异 坝 精度的因素包 A.样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大 B.样本中解释变量的离均差愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大 C.内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握 D.当其样本容量相当大，而预测点的取值XO接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大 E.残差标淮准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的 标志 3.可决系是表示多个解释变量与被解释变量之间相关程度的统计量。所以() A.它作为拟合优度的度量 衡量多元回归方程对因变量的变差可以作出解释的比例，取值在0与1之间 B.可决系数R 于包含在模型中的解释变量的数目容易作出灵敏的反映，它是解释变量数目的非递减 C.可决系数只反映了度量变异两个方面-平方和与自由度中的前一个方面，因此需要用各个平方和对 应的自由度进行校正 D.可决系数必定是非负的，但校正可决系数R则可以为负 E.尽管如此，要建立一个好的模型不能仅仅追求最高的可决系数，很大程度上还取决于建立模型之前 的定性分析 4.不满足0LS基本假定的情况，主要包括：() A.随机序列面不是同方差而是异方差 B,随机序列项序列相关，即存在自相关 C.解释变量是随 量 扰动项相关 D.解释变量之间相关，存在多重共线性 5.对模型y,=B。+BX,+B2X,+4,进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有 A.B=B=0 B.B≠0，B2=0C.B=0,E2≠0D.B≠0，B2≠0 E.B=B,≠0 三、填空题 1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为 问题，给计量经济建 模带来不利影响，因此需检验和处理它。 2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有 和逐步回归法 3.处理多重共线性的方法主要有两大类： 和 4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是」 的特例。 5.随机解释变量：与随机误差项“相关，可表示为12．某企业的生产决策是由模型 St =  0 + 1Pt + t 描述（其中 t S 为产量， Pt 为价格），又知：如果该 企业在 t −1 期生产过剩，决策者会削减 t 期的产量。由此判断上述模型存在（ ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 二、多项选择题 1.通常选择线性函数的形式时，一般还应当（ ） A.强制回归直线通过原点，这样才能最客观地反映经济规律 B.不强制回归直线通过原点，这样才能最客观地反映经济规律 C.强制回归直线通过原点，除非客观经济规律本身是通过原点的 D.不强制回归直线通过原点，如果客观经济规律是通过原点的，此时得到的回归截距与零没有本质的差 异，否则得到的回归截距与零有本质的差异。 2.影响预测精度的因素包括（ ） A.样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大 B.样本中解释变量的离均差愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大 C.内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握 D.当其样本容量n相当大，而预测点的取值X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大 E.残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的 标志 3.可决系数R 2是表示多个解释变量与被解释变量之间相关程度的统计量。所以（） A.它作为拟合优度的度量，衡量多元回归方程对因变量的变差可以作出解释的比例，取值在0与1之间 B.可决系数R 2对于包含在模型中的解释变量的数目容易作出灵敏的反映，它是解释变量数目的非递减函 数 C.可决系数R 2只反映了度量变异两个方面-平方和与自由度中的前一个方面，因此需要用各个平方和对 应的自由度进行校正 D.可决系数R 2必定是非负的，但校正可决系数R 2则可以为负 E.尽管如此，要建立一个好的模型不能仅仅追求最高的可决系数R 2，很大程度上还取决于建立模型之前 的定性分析 4.不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ ） A.随机序列项不是同方差，而是异方差 B.随机序列项序列相关，即存在自相关 C.解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关 D.解释变量之间相关，存在多重共线性 5.对模型 Yt =  0 + 1X1t +  2X2t + t 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有 （ ） A. 1 =  2 = 0 B. 1  0,2 = 0 C. 1 = 0,2  0 D. 1  0,2  0 E. 1 =  2  0 三、填空题 1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_ _问题，给计量经济建 模带来不利影响，因此需检验和处理它。 2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_ _和逐步回归法。 3.处理多重共线性的方法主要有两大类：_ _和_ _。 4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是_ _的特例。 5.随机解释变量 Xi 与随机误差项  相关，可表示为_ _