点击下载:上海交通大学管理学院:《金融市场技术分析》课程PPT教学课件(金融衍生产品概论)第三讲 资产价格的动态过程
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ITO定理 若标的资产价格满足: dx=adt + bdw 则衍生资产价格满足: df =(a 1x202f ++b Of ax at 2 X2 )dt +bdw aX8 ITO定理 dW X f dt b X f b t f X f df a f dX adt bdW X + + + = = + ) 2 1 ( 2 2 2 则衍生资产价格 满足: 若标的资产价格 满足:
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