④知道向量 GARCH模型。 能力要求 ①理解金融时间序列的异方差性 ②理解ARCH模型和 GARCH模型的适用范围 ③掌握ARCH模型和 GARCH模型的估计方法并对结果做出解释 ④了解 GARCH模型类扩展模型。 ⑤能够运用 EViews软件完成相关操作 ⑥通过案例理解ARCH模型和 GARCH模型的完整建模和应用过程,分析经济含义 教学重点: ARCH模型和 GARCH模型的适用范围、建模方法和实际应用。 第6单元资产定价模型的实证研究 理论课时4 实验课时2 教学内容 81CAPM理论 82CAPM实证检验方法 83中国股市CAPM实证检验 84三因素资本资产定价模型及其实证检验 知识要求: ①知道CAPM理论和适用范围 ②知道三因素资本资产定价模型。 能力要求 ①理解CAPM理论 ②掌握CAPM理论的使用方法。 ③运用 EViews软件完成相关操作。 教学重点 掌握CAPM理论的使用方法。 七、课内实验名称及基本要求 实验实验名称 主要内容 时数实验类型备注 1一元时间序列分析模型类型选择,模型阶的估计 2|综合型 向量系回归建模与模型选择,模型估计,模型解释。格兰杰因果关系检 2|综合型 分析 验,脉冲响应函数与方差分解。④ 知道向量 GARCH 模型。 能力要求： ① 理解金融时间序列的异方差性； ② 理解 ARCH 模型和 GARCH 模型的适用范围； ③ 掌握 ARCH 模型和 GARCH 模型的估计方法并对结果做出解释； ④ 了解 GARCH 模型类扩展模型。 ⑤ 能够运用 EViews 软件完成相关操作； ⑥ 通过案例理解 ARCH 模型和 GARCH 模型的完整建模和应用过程，分析经济含义。 教学重点： ARCH 模型和 GARCH 模型的适用范围、建模方法和实际应用。 第 6 单元 资产定价模型的实证研究 理论课时 4 实验课时 2 教学内容： 8.1 CAPM 理论 8.2 CAPM 实证检验方法 8.3 中国股市 CAPM 实证检验 8.4 三因素资本资产定价模型及其实证检验 知识要求： ① 知道 CAPM 理论和适用范围； ② 知道三因素资本资产定价模型。 能力要求： ① 理解 CAPM 理论； ② 掌握 CAPM 理论的使用方法。 ③ 运用 EViews 软件完成相关操作。 教学重点： 掌握 CAPM 理论的使用方法。 七、课内实验名称及基本要求 实验 序号 实验名称 主要内容 实验 时数 实验类型 备注 1 一元时间序列分析 模型类型选择，模型阶的估计 2 综合型 2 向量系回归建模与 分析 模型选择，模型估计，模型解释。格兰杰因果关系检 验，脉冲响应函数与方差分解。 2 综合型