②掌握模型设定与估计方法 ③理解格兰杰因果关系检验方法; ④理解脉冲响应函数与方差分解方法 ⑤运用EⅤews软件完成相关操作。 ⑥通过案例理解向量自回归模型的完整建模和应用过程,分析模型的经济含义 教学重点 向量自回归模型的设定与估计,格兰杰因果关系检验方法,脉冲响应函数与方差分解方法 第4单元协整和误差修正模型 理论课时6 实验课时2 教学内容 4.1协整与协整检验 42误差修正模型(ECM) 43 Johansen协整检验方法 知识要求: ①知道组合平稳概念,及其在金融量化分析中的应用 ②知道误差修正的适用情形和使用方法 ③知道 Johansen协整检验的适用情形和使用方法。 能力要求: ①理解组合平稳的含义及其在金融投资中的作用 ②理解误差修正的作用 ③掌握 Johansen协整检验的运用。 教学重点 掌握组合投资方法。 第5单元 GARCH模型分析与应用 理论课时8 实验课时2 教学内容 51金融时间序列异方差特征 52ARCH模型 53 GARCH模型 54 GARCH类模型的扩展 55 GARCH类模型应用 56向量 GARCH模型 57随机波动模型(SV) 知识要求 ①知道金融时间序列异方差特征 ②知道ARCH模型和 GARCH模型 ③知道 GARCH模型的扩展类型② 掌握模型设定与估计方法； ③ 理解格兰杰因果关系检验方法； ④ 理解脉冲响应函数与方差分解方法。 ⑤ 运用 EViews 软件完成相关操作。 ⑥ 通过案例理解向量自回归模型的完整建模和应用过程，分析模型的经济含义。 教学重点： 向量自回归模型的设定与估计，格兰杰因果关系检验方法，脉冲响应函数与方差分解方法。 第 4 单元 协整和误差修正模型 理论课时 6 实验课时 2 教学内容： 4.1 协整与协整检验 4.2 误差修正模型（ECM） 4.3 Johansen 协整检验方法 知识要求： ① 知道组合平稳概念，及其在金融量化分析中的应用； ② 知道误差修正的适用情形和使用方法； ③ 知道 Johansen 协整检验的适用情形和使用方法。 能力要求： ① 理解组合平稳的含义及其在金融投资中的作用； ② 理解误差修正的作用； ③ 掌握 Johansen 协整检验的运用。 教学重点： 掌握组合投资方法。 第 5 单元 GARCH 模型分析与应用 理论课时 8 实验课时 2 教学内容： 5.1 金融时间序列异方差特征 5.2 ARCH 模型 5.3 GARCH 模型 5.4 GARCH 类模型的扩展 5.5 GARCH 类模型应用 5.6 向量 GARCH 模型 5.7 随机波动模型(SV) 知识要求： ① 知道金融时间序列异方差特征； ② 知道 ARCH 模型和 GARCH 模型； ③ 知道 GARCH 模型的扩展类型；