①理解金融计量学的建模过程 ②理解学习金融计量学的基本方法 教学重点 金融计量学的建模过程。 第2单元元时间序列分析方法 理论课时6 实验课时2 教学内容: 21时间序列的相关概念 22平稳时间序列模型 23非平稳的时间序列分析 24非平稳及长记忆时间序列 ARFIMA模型 知识要求 ①知道平稳的定义 ②知道平稳模型 ③知道非平稳分析: 能力要求 ①理解平稳时间序列的基本假定 ②理解自回归移动平均模型 ③理解非平稳时间序列分析方法。 ④运用 EViews软件分析时间序列数据 教学重点 时间序列建模过程, EViews软件的输出结果。 第3单元向量自回归模型(AR) 理论课时4 实验课时2 教学内容 3.1VAR模型介绍 3.2VAR模型估计方法与设定 3.3格兰杰因果关系检验 34脉冲响应函数与方差分解 3.5结构VAR(SVAR)模型 知识要求 ①知道向量自回归模型 ②知道向量自回归模型设定和估计方法 ③知道格兰杰因果关系检验方法 ④知道脉冲响应函数与方差分解 能力要求: ①理解向量自回归与一元自回归的关系① 理解金融计量学的建模过程； ② 理解学习金融计量学的基本方法； 教学重点： 金融计量学的建模过程。 第 2 单元 一元时间序列分析方法 理论课时 6 实验课时 2 教学内容： 2.1 时间序列的相关概念 2.2 平稳时间序列模型 2.3 非平稳的时间序列分析 2.4 非平稳及长记忆时间序列 ARFIMA 模型 知识要求 ① 知道平稳的定义； ② 知道平稳模型； ③ 知道非平稳分析； 能力要求： ① 理解平稳时间序列的基本假定； ② 理解自回归移动平均模型； ③ 理解非平稳时间序列分析方法。 ④ 运用 EViews 软件分析时间序列数据。 教学重点： 时间序列建模过程，EViews 软件的输出结果。 第 3 单元 向量自回归模型（VAR） 理论课时 4 实验课时 2 教学内容： 3.1 VAR 模型介绍 3.2 VAR 模型估计方法与设定 3.3 格兰杰因果关系检验 3.4 脉冲响应函数与方差分解 3.5 结构 VAR（SVAR）模型 知识要求： ① 知道向量自回归模型； ② 知道向量自回归模型设定和估计方法； ③ 知道格兰杰因果关系检验方法； ④ 知道脉冲响应函数与方差分解。 能力要求： ① 理解向量自回归与一元自回归的关系；