3.掌握期货的套利交易策略和套期保值策略，理解构造套利策略和套期保值策略的基本原则。 4.掌握套利定价的复制技术在互换定价中的应用，深入理解互换管理风险的特点，能够应用或者创新互换产品灵活管 理金融风险。 5掌握期权价值与其影响因素间的关系，能够对期权价值的合理性和各期权价格间的正确关系进行初步判断。 6.掌握Black--Scholes期权定价模型的市场假设，模型假设、应用领域、优势与不足，了解使用几何 布朗运动为标的资产价格建模的合理性。 7.掌握Black期货期权定价模型的市场假设、模型假设及应用领域： 8.掌握如何通过套利定价方法和风险中性定价方法使用二叉树为欧式、美式期权进行定价。了解奇异期权的二叉树定 价模型的构造原理，能够利用二叉树模型设计期权的动态套期保值策略，并能够计算策略的实施效果， 9.掌握期权的套期保值策略，理解希腊字母在期权套期保值中的灵活应用。 10掌握如何利用积木分析方法分析常用的期权交易策略，包括价差交易策略和组合交易策略，以及期权与现货，期权 与期货间的组合策略，能够通过绘制策略的到期损益图了解策略的风险损益情况，并能够分析各种策略适合的市场 环境和投资者对象。 11,通过案例分析深入了解如何综合应用金融工程技术进行金融产品估值和风险分析、产品创新和风险管理，包括已有 结构化产品的估值、新标的产品的开发、结构化产品的设计、金融问题的结构化解决方案设计以及投融资项目估值 的期权方法等，让学生能够使用金融工程的技术和手段对于简单的结构化产品进行估值和风险分析。 2.达成学习效果的途径 上课跟着老师思路走，积极参与课堂讨论；课后阅读教师指定资料；按时完成课下作业、实验报告和阅读报告；认真 准备期中考试和期末考试。 五、教学进度计划表 本课程教学周为16周，具体安排如下 周 内容提要 教学 阅读资料 作业与 次 方 考试 第一章金融工 讲 教材第1 整理资 程引论 授、 料，了 1 案例 解中国 分析 衍生品 市场 第二章金融工 教材第 程定价原理 4,5章 2.1金融产品 定价原侧 2 2.2远期合约 产品与市场简 讲授 介 2.3套利定价原 与远期合约 定价 2.4风险中性 课下作 定价原理与远 期合约定价 3 2.5套利定价 讲授 与风险中性定 价间的关系