金融工程学 课程名称：SEC321金融工程学Financial Engineering 课程性质：金融工程专业必修，其他专业选修 学分课时：4学分，64课时 主讲教师：余湄教授、冯建芬副教授、杜冬云副教授、谢海滨副教授、邓军助理教授 所属院系：金融学院金融工程系 电话：64495048，E-mail:jianfen feng@UlBE.EDU.CN 教学对象：金融学院大学三年级以上本科生 考核方式：个人作业(10%)针对各章内容布置的书面作业 小组作业(10%)分小组完成的实验报告和经典文献阅读报告 期中考试(30%)闭卷考试，主要考试金融产品定价原理、远期类产品（远期，期货，互换） 定价、远期类套利策略和套期保值策略设计。 期未考试(50%)闭卷考试，主要考试期权相关内容和金融工程综合应用知识 其中平时成绩包括个人作业和小组作业，占20%，期中成绩占30%，期末考试占50% 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对外经济贸易大学学生 学习违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。 教学方式： 课堂讲授占比60%，上机实验占20%，案例研讨和阅读报告占20%，采取课堂教学、案例教学、实验教学 研讨教学相结合的教学方式。课堂教学使用PPt,实验使用excel软件。 出勤要求： 遵从《对外经济贸易大学本科生课堂学习规范》，要求学生关闭一切电子设备；不能无故缺席上课；上课专 心听讲，积极参与课堂讨论；课后认真复习课堂上讲授内容，独立完成教师布置的任务；并预习新课。学生 缺勤不得多于总课时的四分之一。教师可以根据考勤情况决定学生是否可以参加考试、是否扣分。 课程简介 金融工程学是金融学院金融工程专业的4学分必修基础课程，同时也是金融学专业的选修课程。金融工 程学是顺应现代金融学的发展而诞生的一门新兴的金融学科，虽然发展历史不长，但由于其将各种 定量分析方法、工程技术方法应用于金融科学的研究，融现代金融学、数学方法与信息技术于 体，从而迅速发展成为实践性非常强的交叉性学科，代表着现代金融理论和实践发展的一个重要方 面。本课程主要介绍金融工程学的基础理论与应用，包括金融产品的定价理论基础、各种衍生产品 的定价及套利交易策略设计、套期保值技术以及结构化金融产品的设计和估值方法。本课程需要学 生先修过数学分析或者高等数学、线性代数和概率论，并具备一定的随机过程知识。 二、教学目标 通过本课程学习，培养学生掌握金融工程的基本研究方法和思维方式，通过案例教学、模拟教学、实验教学、经典 文献研读和课堂教学等多种教学方法的结合和全方位训练，使学生具备综合运用各种金融产品和金融工程技术解决实际 问题的能力。为学生将来从事金融领域的金融工程实务工作打下良好基础，为进一步学习金融工程的高级课程提供必要 的准备。 三、课程学习资料 1教材 《期权、期货及其他衍生产品》第9版，John C.hul著，王勇，索吾林译，机械工业出版社，2014. 2.参考资料 《金融工程学》，郑振龙，陈蓉编，高等教育出版社，2012 《衍生金融工具与风险管理》，[美唐.M.钱斯著，中信出版社，2010。 《结构式金融产品设计与应用一案例分析》(1，)，陈松男编著，机械工业出版社，2014. 《金融风险管理：避险策略与风险值》，陈松男著，机械工业出版社，2014 四、学习效果及达成途径 1.学习效果： 通过本课程的学习，希望达成的学习效果如下： 1.掌握衍生产品的风险管理机制、市场发展过程和市场交易机制，理解衍生产品的创新动机，通过仿真交易了解场内衍 生产品的交易过程。 2掌握金融工程定价金融产品的基本原理一套期定价原理和风险中心定价原理的基本假设和核心思想，理 解两种定价原理的内在关系。能够灵活运用两种定价原理估值远期价格：