§3 估计AR模型 在使用本章描述的工具之前，可以首先检验模型其他方面的错误。误差存 在序列相关是模型定义存在的严重问题。特别地，应注意使用OLS得出的过分 限制的定义。有时，在回归方程中添加不应被排除的变量会消除序列相关。 §3.1一阶序列相关 在EViews中估计一个AR(1)模型，选择Quick/Estimate Equation打开一个方 程，用列表法输入方程后，最后将AR(1)项加到列表中。例如：估计一个带有 AR(I)误差的简单消费函数 cS,=c +C2GDP +c3cs+u u,=Pu-1+8, 应定义方程为：cs c gdp cse(-l)ar(I)。§3 估计AR模型 在使用本章描述的工具之前，可以首先检验模型其他方面的错误。误差存 在序列相关是模型定义存在的严重问题。特别地，应注意使用OLS得出的过分 限制的定义。有时，在回归方程中添加不应被排除的变量会消除序列相关。 §3.1 一阶序列相关 在EViews中估计一个AR(1)模型，选择Quick/Estimate Equation打开一个方 程，用列表法输入方程后，最后将AR(1)项加到列表中。例如：估计一个带有 AR(1)误差的简单消费函数 t t t u = u +  −1 应定义方程为： cs c gdp cs(-1) ar(1)。 t t t t cs = c + c GDP + c cs + u 1 2 3 −1