§3.2高阶序列相关 估计高阶AR模型稍稍复杂些，为估计AR(),应输入模型的定义和所包 括的各阶AR值。如果想估计一个有1-5阶自回归的模型 cs,C +C2GDP +C3cs1+ur u,=P1u1-1+.+P5u-5+8 应输入：cs c gdp cs(-1)ar(l)ar(2)ar(3)ar(4)ar(5) 例子：工作文件el3-I小eq cs ar5 可以输入在模型中想包括的各个自回归，EViews在消除序列相关时给与 很大灵活性。例如，如果你有季度数据而且想用一个单项来说明季节自回归， 可以输入：cs c gdp cs(-1)ar(4)。 §3.2 高阶序列相关 估计高阶AR模型稍稍复杂些，为估计AR(k)，应输入模型的定义和所包 括的各阶AR值。如果想估计一个有1-5阶自回归的模型 t t t t u =  u + +  u +  1 −1  5 −5 应输入： cs c gdp cs(-1) ar(1) ar(2) ar(3) ar(4) ar(5) 例子：工作文件e13-1\eq_cs_ar5 可以输入在模型中想包括的各个自回归，EViews在消除序列相关时给与 很大灵活性。例如，如果你有季度数据而且想用一个单项来说明季节自回归， 可以输入：cs c gdp cs(-1) ar(4)。 t t t t cs = c + c GDP + c cs + u 1 2 3 −1