莲肉价百5大号 金融经济学导论 《金融经济学述评》宋逢明，载《金融研究》2002年11期 第二章风险、不确定性及个人效用函数分析 1.了解风险和不确定性 教学目的及要 2.领会期望效用函数 求 3.了解投资者的风险态度类型 教学时数 共8学时 教学内容 第一节风险与不确定性 1.证券投资风险的来源和分类 2.什么是不确定性 3.风险与不确定性的差异 4.一些常用的投资决策准则 第二节不确定性条件下的效用函数一期望效用函数 1.二元关系 2.效用函数的存在性 3. 期望效用函数的存在性 4. 期望效用准则矛盾 第三节风险厌恶、公平赌局、风险喜好 1.风险厌恶、公平赌局与风险中性 2.个体风险厌恶度量 3.风险厌恶型投资者的投资研究 4.绝对风险厌恶与相对风险厌恶 要点是掌握在风险和不确定性条件下投资者消费的效用满足的衡量风险的 重点内容 度量方法和投资者的风险态度 1.什么是公平赌博？举例说明 思考题 2.什么是风险厌恶者？他们的期望效用函数是凸函数还是凹函数？ 3.什么是确定性等值？什么是风险升水？ 参考资料 《金融经济学》毛二万，第一章，第二章 《投资学》威廉.F.夏普等著，赵锡军等译，第七章 《金融工程原理一一无套利均衡分析》宋逢明著，第二章，第三章 《金融经济学》JRGEN EICHBERGER,第一章 《现代金融理论》蒋殿春，第一章，第二章 《投资学》ZVI BODIE,第六章 《金融经济学》杨云红，第三章 第三章证券投资组合理论一马科维兹的均值一方差模型 第4页共11页金融经济学导论 第 4 页 共 11 页 《金融经济学述评》宋逢明，载《金融研究》2002 年 11 期 第二章 风险、不确定性及个人效用函数分析 教学目的及要 求 1.了解风险和不确定性 2.领会期望效用函数 3.了解投资者的风险态度类型 教学时数 共 8 学时 教学内容 第一节 风险与不确定性 1.证券投资风险的来源和分类 2.什么是不确定性 3.风险与不确定性的差异 4.一些常用的投资决策准则 第二节 不确定性条件下的效用函数——期望效用函数 1. 二元关系 2. 效用函数的存在性 3. 期望效用函数的存在性 4. 期望效用准则矛盾 第三节 风险厌恶、公平赌局、风险喜好 1.风险厌恶、公平赌局与风险中性 2.个体风险厌恶度量 3.风险厌恶型投资者的投资研究 4.绝对风险厌恶与相对风险厌恶 重点内容 要点是掌握在风险和不确定性条件下投资者消费的效用满足的衡量风险的 度量方法和投资者的风险态度 思考题 1.什么是公平赌博？举例说明 2.什么是风险厌恶者？他们的期望效用函数是凸函数还是凹函数？ 3.什么是确定性等值？什么是风险升水？ 参考资料 《金融经济学》毛二万，第一章，第二章 《投资学》威廉.F.夏普等著，赵锡军等译，第七章 《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明著，第二章，第三章 《金融经济学》JRGEN EICHBERGER,第一章 《现代金融理论》蒋殿春，第一章，第二章 《投资学》ZVI BODIE,第六章 《金融经济学》杨云红，第三章 第三章 证券投资组合理论——马科维兹的均值－方差模型