周次 内容提要 阅读材料 作业与考试 12 情景分析与压力测试 教材：19 13 操作风险、流动性风险 教材：20-21 14 模型风险 教材：22 15 经济资本金与RAROC 教材：23 课后作业 16 复习课 17-18 期未考试（学校统一安排考试时间及地点） 六、教学内容 第一章定量基础知识 【教学目的和要求】 了解基本的金融机构与金融产品了解市场参与者的风险偏好与基本运作模式 了解风险暴露的基本管理技术，了解权益类资产，债性资产以及衍生品风险暴露的基本管理方式。 【主要内容】 1.金融风险量化导论 2.金融产品的风险与对冲 (1)长头寸和短头寸 (2)基本衍生产品：远期合约/互换/期权 (3)保证金与每日结算制度 (4)场内市场和场外市场 3.交易员管理风险暴露的方式 (1)期权类产品 (2)债性资产 【教学总时数】9 【参考资料】风险管理与金融机构（第二版），第1-6章 【作业与练习】 1.风险分解和风险聚集管理方法的含义是什么？哪一种方法需要对哪一种风险深入了解？哪一种方法需要风险相关 性的详细信息？ 2.一个银行在下一年盈利的回报服从正态分布。回报期望值为整体资产的0.6%，而标准差为整体资产的1.5%。银 行的权益资本占整体资产的4%，在忽略税收的情况下，银行在下一年仍有正的权益资本的概率为多大？ 第二章定量基本技术 【教学目的和要求】 了解VaR,ES的基本概念，时间展望和置信区间的调整 了解基本的波动率模型，了解隐含波动率和历史数据估算波动率以及正态的替代分布、 了解Copula函数的基本概念，掌握相关系数建模和Copulas建模 【主要内容】 1.VaR和ES导论 (1)Coherent Measure (2)VaR的时间展望期 (3)VaR的置信区间的调整方法 (4)Backtesting 2波动率模型 (1)波动率的定义与年化 (2)隐含波动率的定义和VIX指数 (3)历史数据估算波动率 (4)相关性和联结 (5)相关系数的定义与局限 (6)相关系数的建模EWMA与GARCH 3.Copulaz基本概念 【教学总时数】9