定义：设x是一个随机变量，若Ex-EX}存在， 则称ELx-E(X}为X的方差。记为D)或ar), 即 DX)=m(0=E{X-E(} 称√D(X)为X的均方差或标准差.记为σ() 可见 (x)= x-E(XPX=},离散型情形 k C[x-E(Xf(x)ak,连续型情形 2024年8月27日星期二 3 目录 上页 下页 返回2024年8月27日星期二 3 目录 上页 下页 返回 定义：设X是一个随机变量，若    2 E X E X − ( ) 存在， 则称    为X的方差。 2 E X E X − ( ) 记为 D (X) 或 Var (X).    2 D X Var X E X E X ( ) ( ) ( ) = = − 即 称 D X( ) 为X的均方差或标准差。记为 σ (X). 可见      − − = =    −  = 连续型情形 离散型情形 [ ( )] ( ) , [ ( )] { } , ( ) 2 1 2 x E X f x dx x E X P X x D X k k k