二、 、上、下鞅的定义及性质 定义3设{Xn}及{n},n=0.1.2,…,为两个随机序列, 对任意n≥0,有 (1)E|Xnk∞ 首页 (2)Xn是1…,Vn的函数 (3)E(Xn1|12…,yn)≤Xn 则称{Xn}关于{Yn}为上鞅简称{Xn}为上鞅 类似下鞅 E(Xn+1|1,…,Vn)≥Xn定义3 对任意n 0,有 (1) E | Xn | (2) 简称 为上鞅 设{ } Xn 及{ } Yn ,n = 0,1,2, ,为两个随机序列, Xn 是Y0 ,,Yn 的函数; (3) { } Xn 二、上、下鞅的定义及性质 E Xn+ Y Yn Xn ( | , , ) 1 0 则称{ } Xn 关于{ } Yn 为上鞅 类似 下鞅 E Xn+ Y Yn Xn ( | , , ) 1 0 首页