制卧价贸易+考 《金融经济学导论》 作业习题 16.无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为 1.3。那么你应该(16) a.买入X,因为它被高估了 b.卖空X,因为它被高估了 c.卖空X,因为它被低估了 d.买入X,因为它被低估了 e.以上各项均不准确，因为它的定价公平。 17.你投资了600美元于证券A,其贝塔值为1.2：投资400美元于证券B,其贝塔值为-020。 资产组合的贝塔值为(17) a.1.40b.1.00 c.0.36 d.0.64 e.0.80 18.证券A期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。 这个证券的阿尔法值是 (18) a.1.7% b.-1.7% c.8.3% d.5.5% e.以上各项均不准确 19.对股票A和股票B有： 股票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？(19) a.A,因为期望超额收益率为1.2% b.B,因为期望超额收益率为1.8% c.A,因为期望超额收益率为2.2% d.B,因为期望收益率为14% e.B,因为贝塔值较高 20.资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释。(20) a.经济因素 b.个别风险 C.系统风险 d.分散化 e.以上各项均不准确 21.零贝塔值证券的期望收益率为 (22) a.市场收益率 b.零收益率 c.负收益率 d.无风险收益率 e.以上各项均不准确 22.标准差和贝塔值都用来测度风险，它们的区别是(23) a.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险 b.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度 C.贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度 d.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险 e.贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险 4《金融经济学导论》 作业习题 4 16．无风险收益率为 0.07，市场期望收益率为 0.15。证券 X 期望收益率为 0.12，贝塔值为 1.3。那么你应该____（16） a. 买入 X，因为它被高估了 b. 卖空 X，因为它被高估了 c. 卖空 X，因为它被低估了 d. 买入 X，因为它被低估了 e. 以上各项均不准确，因为它的定价公平。 17．你投资了 600 美元于证券 A，其贝塔值为 1.2；投资 400 美元于证券 B，其贝塔值为-0.20。 资产组合的贝塔值为_____（17） a.1.40 b.1.00 c.0.36 d.0.64 e.0.80 18．证券 A 期望收益率为 0.10，贝塔值为 1.1。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.08。 这个证券的阿尔法值是_______（18） a.1.7% b.-1.7% c.8.3% d.5.5% e.以上各项均不准确 19．对股票 A 和股票 B 有： 股 票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。应该买入哪只股票，为什么？（19） a.A，因为期望超额收益率为 1.2% b.B，因为期望超额收益率为 1.8% c.A，因为期望超额收益率为 2.2% d.B，因为期望收益率为 14% e.B，因为贝塔值较高 20．资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用_____来解释。（20） a.经济因素 b.个别风险 c.系统风险 d.分散化 e.以上各项均不准确 21．零贝塔值证券的期望收益率为______（22） a. 市场收益率 b. 零收益率 c. 负收益率 d. 无风险收益率 e. 以上各项均不准确 22．标准差和贝塔值都用来测度风险，它们的区别是_____（23） a. 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险 b. 贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度 c. 贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度 d. 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险 e. 贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险