EX.6若将股票交易次数N(t)看作一个Poisson 过程，5n表示第n次与第n一1次易手前后股票价 格差，则X(t)就代表直到t时刻股票的价格变化. 定义3.4.2设{Nt,仑0}是强度为2的齐次 Poisson过程，{5m,n21}是相互独立同分布的随 机变量序列，并与N()相互独立，称 N(t) X(t)=∑5n n=] 为复合Poisson过程.电子科技大学 EX.6 若将股票交易次数N(t)看作一个Poisson 过程,ξn表示第n 次与第n－1次易手前后股票价 格差,则X( t ) 就代表直到t 时刻股票的价格变化. 定义3.4.2 设{N(t), t≥0}是强度为λ的齐次 Poisson过程, {ξn , n≥1}是相互独立同分布的随 机变量序列，并与N(t)相互独立,称 为复合Poisson过程..     ( ) 1 ( ) N t n n X t