命题61:完全正相关的两种资产构成的可行 集是一条直线。 证明:由资产组合的计算公式可得 σn(w)=1a1+(1-w1)a2则 =(σn-a2)/(a1-a2)从而 (n)=不+(1-) =(0n02)(G1-02)+(1-(n02)(01-02) h1-72 G-l 2 故命题成立,证毕。 投资学第6章投资学 第6章 9 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 ( ) (1 ) ( )/( ) ( ) (1 ) (( )/( )) (1 ( )/( )) p p p p p p p w w w w r wr w r r r r r r r r                                           则 － 从而 － － 故命题成立，证毕。 § 命题6.1：完全正相关的两种资产构成的可行 集是一条直线。 § 证明：由资产组合的计算公式可得