两种资产完全正相关,即p12=1,则有 G()=σ1+(1-W)2 7(W1)=F+(1-1层 当=1时,σ。=a,rn=1 当=0时,σ=σ2,r 所以,其可行集连接两点 (F,σ1)和(,σ2)的直线。 投资学第6章投资学 第6章 8 两种资产完全正相关，即ρ12 ＝1，则有 p 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 p 1 1 1 p 2 2 1 1 2 2 ( ) (1 ) ( ) (1 ) 1 0 p p p w w w r w w r w r w r r w r r r r                ＝ ＋ 当 ＝ 时， ＝ ， 当 ＝ 时， ＝ ， 所以，其可行集连接两点 （ ， ）和（ ， ）的直线