表54-3不同情形下的ADF单位根检验(扰动项序列l1为平稳过程 基本模型:( v=a+of+pyr-+u 检验假设:Hn:p=1 数据生成过程 估计模型 统计量极限分布查临界值表 情形一不带常数项与趋势不带常数项与趋势项 非标准DF临界值表 项α=0、δ=0 a=0、=0 O 情形 情形二不带常数项与趋势「带常数项不带趋势项 非标准DF临界值表 项α=0、δ=0 a≠0、6=0 情形二 情形三带常数项不带趋势带常数项不帶趋势项 p-1t分布t分布表 项α≠0、6=0 a≠0、6=0 情形四带常数项不带趋势「带常数项带趋势项 丰标准DF临界值表 项α≠0、δ=0 a≠0、6≠0 情形四 Pdfcreatedwithpdffactorytrialversionwww.pdffactory.com表 5-4-3 不同情形下的 ADF 单位根检验（扰动项序列 t u 为平稳过程） 基本模型 ：（ t t ut y = a + dt + ry -1 + ） t t t t p t p t y = a + d t + ry + z Dy + z Dy + + z Dy + e -1 1 -1 2 -2 L -1 - +1 检验假设： H0 : r = 1 数据生成过程 估计模型 统计量 极限分布 查临界值表 情形一 不带常数项与趋势 项a = 0 、d = 0 不带常数项与趋势项 a = 0 、d = 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = 非标准 DF 临界值表 情形一 情形二 不带常数项与趋势 项a = 0 、d = 0 带常数项不带趋势项 a ¹ 0、d = 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = 非标准 DF 临界值表 情形二 情形三 带常数项不带趋势 项a ¹ 0、d = 0 带常数项不带趋势项 a ¹ 0、d = 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = t 分布 t 分布表 情形四 带常数项不带趋势 项a ¹ 0、d = 0 带常数项带趋势项 a ¹ 0、d ¹ 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = 非标准 DF 临界值表 情形四 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com