DW值非常接近2,说明通过引入ΔGDP的一期滞后项,已消除了扰动项的序列 相关性。查DF检验情形四的临界值表,在5%的显著性水平上,临界值为-3.46 由于t=2215287>-346,因此接受原假设H:0=0,即GDP序列存在单位根。 3、单位根检验小结 到目前为止,我们已讨论了检验单位根的一系列方法。这些方法可分为两 类:一类是针对扰动项序列不相关的DF单位根检验;另一类是针对扰动项序列 相关的PP单位根检验和ADF单位根检验。按照数据序列的真实生成过程与估 计模型的不同,每一类检验方法又分为四种不同情形。现将它们综述如下 表51不同情形下的DF单位根检验(扰动项序列E1不相关 基本模型:y,=a++px-+6 检验假设:H 数据生成过程 估计模型 统计量极限分布查DF临界值表 情形一不带常数项与趋势项「不带常数项与趋势项 非标准DF临界值表 a=0、δ=0 a=0、δ=0 情形 情形二不带常数顼与趋势项带常数项不带趋势项 非标准DF临界值表 a=0、δ=0 a≠0、δ=0 情形 情形三「带常数项不带趋势项「带常数顼不带趋势项 P-1t分布t分布表 a≠0、6=0 a≠0、6=0 情形四带常数项不带趋势项带常数项带趋势项 非标准DF临界值表 0、δ=0 a≠0、6≠0 情形四 表5-4-2不同情形下的PP单位根检验(扰动项序列1为平稳过程 基本模型:y1=a+c+p- 检验假设:H 数据生成过程 估计模型 统计量极限分布查临界值表 情形一不带常数项与趋势项不带常数项与趋势项 Z 非标准 DF临界值表 0、6=0 0、δ=0 情形 情形二不带常数项与趋势项带常数项不带趋势项2Z 非标准 DF临界值表 a=0、6=0 a≠0、6=0 情形 情形三带常数项不带趋势项带常数项不带趋势项 p-1t分布 t分布表 a≠0、6=0 a≠0、6=0 t= 情形四带常数项不带趋势项「带常数项带趋势项 非标准 DF临界值表 a≠0、δ=0 a≠0、6≠0 情形四 注:2=(√。/)-(2=0),N Pdfcreatedwithpdffactorytrialversionwww.pdffactory.comDW 值非常接近 2，说明通过引入DGDP 的一期滞后项，已消除了扰动项的序列 相关性。查 DF 检验情形四的临界值表，在 5%的显著性水平上，临界值为-3.46， 由于 t=-2.215287>-3.46，因此接受原假设 : 0 H0 w = ，即 GDP 序列存在单位根。 3、 单位根检验小结 到目前为止，我们已讨论了检验单位根的一系列方法。这些方法可分为两 类：一类是针对扰动项序列不相关的 DF 单位根检验；另一类是针对扰动项序列 相关的 PP 单位根检验和 ADF 单位根检验。按照数据序列的真实生成过程与估 计模型的不同，每一类检验方法又分为四种不同情形。现将它们综述如下： 表 5-4-1 不同情形下的 DF 单位根检验（扰动项序列 t e 不相关） 基本模型 ： t t t y = a + dt + ry + e -1 检验假设： H0 : r = 1 数据生成过程 估计模型 统计量 极限分布 查 DF 临界值表 情形一 不带常数项与趋势项 a = 0 、d = 0 不带常数项与趋势项 a = 0 、d = 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = 非标准 DF 临界值表 情形一 情形二 不带常数项与趋势项 a = 0 、d = 0 带常数项不带趋势项 a ¹ 0 、d = 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = 非标准 DF 临界值表 情形二 情形三 带常数项不带趋势项 a ¹ 0 、d = 0 带常数项不带趋势项 a ¹ 0 、d = 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = t 分布 t 分布表 情形四 带常数项不带趋势项 a ¹ 0 、d = 0 带常数项带趋势项 a ¹ 0 、d ¹ 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = 非标准 DF 临界值表 情形四 表 5-4-2 不同情形下的 PP 单位根检验（扰动项序列 t u 为平稳过程） 基本模型 ： t t t y = + t + y + u r -1 a d 检验假设： H0 : r =1 数据生成过程 估计模型 统计量 极限分布 查临界值表 情形一 不带常数项与趋势项 a = 0 、d = 0 不带常数项与趋势项 a = 0 、d = 0 Zt 非标准 DF 临界值表 情形一 情形二 不带常数项与趋势项 a = 0 、d = 0 带常数项不带趋势项 a ¹ 0、d = 0 Zt 非标准 DF 临界值表 情形二 情形三 带常数项不带趋势项 a ¹ 0、d = 0 带常数项不带趋势项 a ¹ 0、d = 0 s r r ˆ ˆ ˆ -1 t = t 分布 t 分布表 情形四 带常数项不带趋势项 a ¹ 0 、d = 0 带常数项带趋势项 a ¹ 0 、d ¹ 0 Zt 非标准 DF 临界值表 情形四 注： s N Z t t s r l l g g l ˆ ˆ 2 ˆ ) ˆ ( ) ˆ ( ˆ 0 2 0 × - = × - PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com