§4.4矩、协方差矩阵 n维随机变量的协方差矩阵 9首先考虑二维随机变量的协方差矩阵 二维随机变量(X,X2)有四个二阶中心矩，设它们都存在， 分别记为 c11=EX1-EX)29 D(X1) C1=E(X-E(XDIX2-E(X2) Cov(XjX2) C21=EX2-EX2)X1-EX1)} Cov(X2,X) C22=E{[X2-E(X2)12} D(X2) 将它们排成矩阵的形式， 1C12 这个矩阵称为随机变量 (X1,X2)的协方差矩阵 C21 C22 3/21 §4.4 矩、协方差矩阵 n维随机变量的协方差矩阵  首先考虑二维随机变量的协方差矩阵  二维随机变量(X1 ,X2 )有四个二阶中心矩，设它们都存在， 分别记为 c11＝E{[X1－E(X1 )]2 } D(X1 ) c12＝E{[X1－E(X1 )][X2－E(X2 )]} Cov(X1 ,X2 ) c21＝E{[X2－E(X2 )][X1－E(X1 )]} Cov(X2 ,X1 ) c22＝E{[X2－E(X2 )]2 } D(X2 )  将它们排成矩阵的形式， 这个矩阵称为随机变量 (X1 ,X2 )的协方差矩阵         21 22 11 12 c c c c 3/21