§4.4矩、协方差矩阵 设n维随机变量X1,X2,.,Xm)的二阶混合中心： Ci Cov(Xi,X )EIX;-E(X;)I[X;-E(X;) i,j=1,2,.,n.都存在则称矩阵 C11 C12 Cin C= C21 C22 : Cnl 为n维随机变量的协方差矩阵 4/21设 n 维随机变量(X1 , X2 ,  , Xn )的二阶混合中心矩 , 1,2, , . 都存在,则称矩阵 Cov( , ) {[ ( )][ ( )] i j n cij Xi X j E Xi E Xi X j E X j                      n n nn n n c c c c c c c c c C       1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 为n 维随机变量的协方差矩阵. §4.4 矩、协方差矩阵 4/21