资产组合的收益率和风险 经济概率收益率对均值 的偏离偏离的平方/概率×偏离 的平方 02046 -6.2%0.0038440.0007688 2 0.6010.0%-0.8%0.00006440.0000384 3 0.20194 8.6 00073960.0014792 G(R)=00024=478% a(R)=00166元()=1288 pa()+q() a2(Rn)=000544()=738% R,andR2的相关关系影响组合的方差 2021/2/22 北#管理礼2021/2/22 14 资产组合的收益率和风险 经济 状态 概率 收益率 对均值 的偏离 偏离的平方 概率×偏离 的平方 1 2 3 0.20 0.60 0.20 4.6% 10.0% 19.4% -6.2% -0.8% 8.6% 0.003844 0.000064 0.007396 0.0007688 0.0000384 0.0014792 ( ) 0.0166 2 ~  RA = ( ) 12.88% ~  RA = ( ) 0.00544 2 ~  RB = ( ) 7.38% ~  RB = ( ) ( ) ?     A A B B R R + = ( ) 0.0022864 2 ~  RP = ( ) 4.78% ~  RP = and R R A B的相关关系影响组合的方差