随机过程的平稳性包括严平稳和弱平稳两种情 况 严平稳即随机过程{,t=0,+1,+2,任意时 点概率分布的特性不受时间原点改变的影响, 可以用任意m个时刻41,42…,tm观测值Y,2…y 的联合概率分布,与1+k,t2+k,…,tn+k时刻 观测值+k2X+k2…,X艹k的联合概率分布相同 P(Y1,2…,Yn)=P(Y1+k,+k,…,X)表示10 ◼ 随机过程的平稳性包括严平稳和弱平稳两种情 况。 ◼ 严平稳即随机过程 在任意时 点概率分布的特性不受时间原点改变的影响， 可以用任意m个时刻 观测值 的联合概率分布，与 时刻 观测值 的联合概率分布相同 ＝ 表示。 { , 0, 1, 2, } Y t t =  m t ,t , ,t 1 2  m Yt Yt Yt , , , 1 2  t k t k t k 1 + , 2 + ,  , m + Yt +k Yt +k Yt m +k , , , 1 2  ( , , , ) t 1 t 2 t m P Y Y  Y ( , , , ) 1 2 t k t k t k m P Y + Y +  Y +