亚平稳性隐含任意时刻随机变量的概率分布相 同,意味着各个时点随机变量均值和方差(存 在且有限时)都相同,即E()=和War()=a2 都与t无关,两个随机变量的协方差: Cov(1,+k)=E[(Y1-)(Y1+k-1)= 与时间t无关,只与时间间隔k有关。 对可能存在的高阶矩也同样 严平稳性要求是相当高的,比较难满足和证明11 ◼ 严平稳性隐含任意时刻随机变量的概率分布相 同，意味着各个时点随机变量均值和方差（存 在且有限时）都相同，即 和 都与t无关，两个随机变量的协方差： 与时间t无关，只与时间间隔k有关。 ◼ 对可能存在的高阶矩也同样。 ◼ 严平稳性要求是相当高的，比较难满足和证明。 E(Yt ) =  2 ( ) Var Yt =  ( , ) [( )( )] Cov Y Y E Y Y t t k t t k k    + + = − − =