●2AR(p)模型(p阶纯自回归模型) 起条件 零均值 白色噪音序列方差为1 前步误差与后步误差无关 ●白色噪音过程表示不含有任何规律性波动纯随机过程。 我们知道白光是由各色波长颜色的光所共同组成的, 白噪音就是由强度相同的各种频率振动共同组成的随 机序列 模型 X=qX1+02X12+……+1-p+a ∑ P X-i+ar8 ⚫ 2.AR（p）模型（p阶纯自回归模型） ⚫ 满足条件： ⚫ 零均值 ⚫ 白色噪音序列 方差为1 ⚫ 前步误差与后步误差无关 ⚫ 白色噪音过程表示不含有任何规律性波动纯随机过程。 我们知道白光是由各色波长颜色的光所共同组成的， 白噪音就是由强度相同的各种频率振动共同组成的随 机序列。 ⚫ 模型： ⚫ （5-8） at t p i i t i t t t p t p t X a X X X X a = + = + + + + = − − − − 1 ' ' ' 2 2 ' 1 1 ' ......    