10.2.1破产问题的描述 首先我们假设索赔额模型为复合Poisson过程，具体定 义如下。 定义10.2.1 Lundberg-Cramer经典破产模型： 设保险公司在时刻t的盈余(surplus)可表示为 7/100 N(t) U(t)=u+ct-∑Xk,t≥0 (10.2.1) 1 其中u是初始资本，c是保险公司单位时间征收的保险费率， Xk,k=1,2,..表示第k次索赔额，N(t)表示到时刻t发 生的索赔次数，即∑9X表示到时刻为止的累积索赔金 额。 GoBack FullScreen Close Quit7/100 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit 10.2.1 ªØK£„ ƒk·Çb¢.èE‹PoissonLß߉N½ ¬Xe" ½¬ 10.2.1 Lundberg-Cramer²;ª.µ x˙i3ûètJ{(surplus)åL´è U(t) = u + ct − X N(t) 1 Xk, t ≥ 0 (10.2.1) Ÿ•u¥–©],c¥x˙i¸†ûm¬x§«, Xk, k = 1, 2, . . . L´1kg¢ßN(t)L´ûèt u )¢gÍß= PN(t) k=1 XkL´ûètèé\»¢7 "