第十一章期权的定价-一连续时间模型(6学时) (一)目的与要求 1.熟悉期权的内在价值、时间价值、回报数额的相关概念 2。掌握期权与标的资产对冲的具体思路 3.掌握期权定价的鞅方法 (二)教学内容 第一节期权与标的资产的对冲 1.主要内容 标的资产与期权价格变动的随机微分方程、资产组合的对冲、Black-Scholes 偏微分方程 2.基本概念和知识点 期权价格所满足的随机微分方程、对冲的定义及应用 3.问题与应用（能力要求） 理解并掌握Black-Scholes模型的推导 第二节期权定价模型的求解 1.主要内容 期权定价的偏微分方程法、期权定价的鞅方法 2.基本概念和知识点 鞅方法对欧式期权进行定价 3问题与应用（能力要求） 会使用鞅方法对欧式期权进行定价 (三)思考与实践 Black-Scholes模型的不足及拓展 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 8 8 第十一章 期权的定价---连续时间模型（6 学时） （一）目的与要求 1. 熟悉期权的内在价值、时间价值、回报数额的相关概念 2. 掌握期权与标的资产对冲的具体思路 3. 掌握期权定价的鞅方法 （二）教学内容 第一节 期权与标的资产的对冲 1.主要内容 标的资产与期权价格变动的随机微分方程、资产组合的对冲、Black-Scholes 偏微分方程 2.基本概念和知识点 期权价格所满足的随机微分方程、对冲的定义及应用 3.问题与应用（能力要求） 理解并掌握 Black-Scholes 模型的推导 第二节 期权定价模型的求解 1.主要内容 期权定价的偏微分方程法、期权定价的鞅方法 2.基本概念和知识点 鞅方法对欧式期权进行定价 3 问题与应用（能力要求） 会使用鞅方法对欧式期权进行定价。 （三）思考与实践 Black-Scholes 模型的不足及拓展 （四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论