某企业进行信用水平分析 第二节度量信用风险的基本参数解析与估计 1.主要内容 违约率的估计、违约损失率与回收率、信用损失的计算、信用价差的 计算 2.基本概念和知识点 违约概率：信用损失：信用价差：基于历史数据的违约率计算：Merton 的公司债务定价模型 3.问题与应用（能力要求） 如何看待违约计算中几何布朗运动假定的意义：基于Merton公司债务 定价模型对某企业进行违约估算。 第三节信用评级方法 1.主要内容 外部评级方法、内部评级方法。 2.基本概念和知识点 内部评级法评级体系的基本架构， 3.问题与应用（能力要求） 如何看待5C体系中各要素之间的关系：对某商业银行信用评分表展 开分析。 第四节信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算 1.主要内容 信用等级转移的原因、信用等级转移的表现、信用等级转移概率。 2.基本概念和知识点 信用等级转移：信用等级转移概率。 3.问题与应用（能力要求） 如何看待信用等级转移时的价值核算：针对信用等级转移问题计算转 移风险。 第五节Z值评分模型与ZETA评分模型 1.主要内容 Z值评分模型的基本原理、ZETA模型对Z值模型的改进。 2基本概念和知识点 Z值评分模型：Z值评分模型的基本形态与特点。 3.间题与应用（能力要求） ZETA模型对Z值评分模型的改进体现在哪些方面；用ZETA模型对 某企业进行信用水平分析。 第二节度量信用风险的基本参数解析与估计 1. 主要内容 违约率的估计、违约损失率与回收率、信用损失的计算、信用价差的 计算。 2. 基本概念和知识点 违约概率；信用损失；信用价差；基于历史数据的违约率计算；Merton 的公司债务定价模型。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待违约计算中几何布朗运动假定的意义；基于 Merton 公司债务 定价模型对某企业进行违约估算。 第三节信用评级方法 1. 主要内容 外部评级方法、内部评级方法。 2. 基本概念和知识点 内部评级法；评级体系的基本架构。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待 5C 体系中各要素之间的关系；对某商业银行信用评分表展 开分析。 第四节信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算 1. 主要内容 信用等级转移的原因、信用等级转移的表现、信用等级转移概率。 2. 基本概念和知识点 信用等级转移；信用等级转移概率。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待信用等级转移时的价值核算；针对信用等级转移问题计算转 移风险。 第五节 Z 值评分模型与 ZETA 评分模型 1. 主要内容 Z 值评分模型的基本原理、ZETA 模型对 Z 值模型的改进。 2. 基本概念和知识点 Z 值评分模型；Z 值评分模型的基本形态与特点。 3. 问题与应用（能力要求） ZETA 模型对 Z 值评分模型的改进体现在哪些方面；用 ZETA 模型对