周次 内容提要 阅读材料 作业与考试 5 第三章平稳的时间序列模型；第五节预测 教材1和4的第3章 计算机实验：收益 曲线 6 第三章案例分析与文献讨论 教材1的第3章 PPT课后作业 7 第四章条件异方差模型：第一节波动率的 特征：第二节模型的结构 教材1和4的第4章 期中测试 8 第四章条件异方差模型； 第三 教材1和4的第4章 课堂讨论与案例分 节ARCH模型 析 9 第四章条件异方差模型： 第目 PPT课后作业 节ARCH模型 教材5和6的第4章 第四章条件异方差模型： 10 第四 节GARCH模型；第五节随机波动率模型 教材5和6的第4章 第四章条件异方差模型； 第六 11 节GARCH类模型和随机波动率模型的比 较；第七节一个应用的实例、案例分析与 教材5和6的第4章 文献讨论 12 第五章非平稳的时间序列模型； 教材1的第7章 课堂讨论 13 第六章非线性的时间序列模型； 教材1的第8章 PPT课后作业 第八章连续时间模型及其应用：第一节一 14 些连续时间的随机过程：第二节伊藤引 教材1的第9章 理；第三节B-S定价公式 15 第八章连续时间模型及其应用： 教材1的第9章 PPT课后作业 16 案例分析与文献讨论 课程参考论文 课后作业 17-18 期末考试（学校统一安排考试时间及地点） 七、教学内容 第一章金融时间序列分析概述 【教学目的和要求】 1.了解时间序列分析的产生背景和研究对象； 2.了解时间序列分析在经济学和金融中的应用状况。 【主要内容】 1.计量经济学的方法论 (1)对经济现象的量化分析的基本流程 (2)金融市场中量化分析问题的特殊性 2.时间序列分析的起源与发展 (1)时间序列分析的研究对象 (2)时间序列分析与回归分析的区别和联系 3.时间序列分析在金融中的应用 (1)一个宏观金融研究中的例子 (2)一个微观金融市场中的例子 4.随机过程与时间序列模型 （(1)随机过程的离散实现 (2)离散时间序列模型 (3)连续型时间模型 (4)离散型和连续型模型的区别和联系 【重点内容】 要点是了解实证金融的发展脉络和金融时间序列分析的主要研究内容与特点，并了解时间序列分析在金融中的应用。 教学总时数：3 参考s资料：《Analysis of Financial Time Series)》,《The Econometric Modelling of Financial Time Series)》, 《Time Series Analysis with Applications in R(2ed)》,《Time Series Analysis》),《Introductory econometrics for finance》,《时间序列分析》，《应用时间序列分析》 作业与练习： 1.什么是时间序列？时间序列主要研究对象是什么？ 2.时间序列分析与回归分析的区别和联系是什么？ 3.时间序列分析在金融中有哪些应用？