金时间序列分析 课程名称：CUR322金融时间序列分析Financial Time Series Analysis 课程性质：金融工程系专业选修课，其他学院选修或根据专业培养方案确定。 学分课时：3学分，48课时 主讲教师：黄晓薇教授 所属院系：金融学院金融工程系， 电话：64495048，E-mail:xwhuang@uibe.edu.cn 教学对像：金融学院金融工程系本科生，其他具有较强数理基础和金融学基础的本科生 考核方式：5次平时作业 期中论文 期末考试，闭卷考试，笔试。 其中平时成绩占10%，期中成绩占30%，期未考试占60% 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对外经济贸易大学学生 学习违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。 出勤要求：遵从《对外经济贸易大学本科生课堂学习规范》，要求学生关闭一切电子设备；不能无故缺席上课；上课专 心听讲，积极参与课堂讨论；课后认真复习课堂上讲授内容，独立完成教师布置的任务；并预习新课。学生缺勤不得多 于总课时的四分之一。教师可以根据考勤情况决定学生是否可以参加考试、是否扣分。 一.课程简介 本课程是主要是针对金融市场中的随时间变化的不确定数据，进行定量的统计分析进而把握金融经济现象的动态特 征。本课程主要内容包括：一元线性模型、一元非线性模型、平稳时间序列（自回归模型、滑动平均模型、自回归滑动 平均模型)、金融数据的拟合、非平稳时间序列建模、高维时间序列建模、证券以及汇率数据的技术分析、非线性和条 件异方差模型的建模和预报以及连续时间模型。 二。教学目标 通过本课程的学习，使学生能掌握时间序列分析的常用方法，有助于他们对金融市场进行定量的统计分析和实证模 拟， 提高对金融市场的分析能力和决策水平。 三、课程学习资料 1.Ruey,S.Tsay(2010),Analysis of Financial Time Series,John Wiley Sons,Inc. 2.Mills,T.C.,The Econometric Modelling of Financial Time Series,2nd ed..Cambridge University Press. (中译本，经济科学出版社) 3.Jonathan D.Cryer,Kung-Sik Chan(2008),Time Series Analysis with Applications in R(2ed) 4.James D.Hamilton(1994),Time Series Analysis,Princeton,New Jersey Chris Brooks,Introductory econometrics for finance 5.《时间序列分析》，安鸿志华东师范大学出版社，1992 6.《应用时间序列分析》，何书元编著，北京大学出版社 四、先修课程（或准备知识）： 1.高等数学 2.概率论与数理统计 3.金融市场学 4.计量经济学 五、学习效果及达成途径： 通过本课程的学习，使学生能掌握时间序列分析的常用方法，有助于他们对金融市场进行定量的统计分析和实证模 拟，提高对金融市场的分析能力和决策水平。课堂系统性讲述方法框架和基本理论，积极参与课堂讨论；课后配合大量 作业、解决实证和课程论文阅读。 六、教学进度计划表 本课程教学周为16周，具体安排如下： 周次 内容提要 阅读材料 作业与考试 第一章引言和数理统计基础 教材1、5、6 PPT课后作业 第二章金融时间序列及其特征；第一节时 课后作业 间序列的分类；第二节宏观时间序列的特 2 征与处理；第三节金融市场数据的特征与 教材1的第1章和第2章 资产收益率；第四节金融市场收益率的分 布性质 第三章平稳的时间序列模型；第一节时间 3 序列分析的基本概念；第二节自回归移动 教材1的第1章和第2章 PPT课后作业 平均模型 第三章平稳的时间序列模型；第三节自相 课堂讨论 4 关与模型识别；第四节估计与诊断方法 教材1的第3章