多维正态随机变量 21.2.20 7.密度函数的矩阵表示 (5,7)~N(m1, 2902 记「E1[E(m=M均值向量 E 7」LE()」[m2 2 p0协方差短阵 poor O其中c o1>0,a2>0, lrk<1,故协方差矩 J 阵满足Σ0 40p多维正态随机变量 电子科技大学 21.2.20 记 M m m E E E  =       =       =      2 1 ( ) ( )            = 2 1 2 2 1 2 2 1         ( , ) ~ ( , ; , ; ) 2 2 2 2 1 1   N m  m  r 均值向量 协方差矩阵 其中σ1>0,σ2>0, | r |<1, 故协方差矩 阵满足|Σ|≠0.       = y x X 7. 密度函数的矩阵表示