多维正态随机变量 21.2.20 联合概率密度为 p(x, y) 1(x-m)2 ex 2 270,o, v1-r 2(1-r 2r (x-m1)(y-m2),(y +2,(,y)∈R2 ex (x-M)2-(X-M) 2π∑ 记为(m)~N(M,∑)多维正态随机变量 电子科技大学 21.2.20 , ( , ) , ( )( ) ( ) 2 ( ) 2(1 ) 1 exp 2 1 1 ( , ) 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 x y R x m y m y m r x m r r x y        −  + − − −        − − − − =         联合概率密度为       − −  −  = − ( ) ( ) 2 1 exp 2π 1 1 2 1 X M X M 记为(ξ,η) ～N(M, Σ)