多维正态随机变量 21.2.20 多维正态随机变量 定义3.3.5设n维随机变量(1,2,2联 9···9。n 合概率密度为 15~29 ex (X-M)Σ(X-M) (2r)22 其中=(q)是h阶正定对称矩阵,其行列式, X=( 19~29· ),M=(,m2smn) 称(31,2,服从n维正态分布多维正态随机变量 电子科技大学 21.2.20 二. 多维正态随机变量 定义3.3.5 设 n维随机变量(ξ1 , ξ2 ,…, ξn ) 联 合概率密度为 ( , ,..., )  x1 x2 xn       − −  −  = − ( ) ( ) 2 1 exp (2π) 1 1 2 2 1 n X M X M ( , ,... ) , ( , ,... ) 1 2 1 2 =  =  n M m m mn X x x x 其中Σ=(σij)是n 阶正定对称矩阵,  是其行列式， 称(ξ1 , ξ2 ,…, ξn )服从n维正态分布