多维正态随机变量 21.2.20 1.q(x1,x2y…,xn)是概率密度 证明Σ是正定阵,存在正交矩阵T使 0 CETET 0 n →∑=TCT" Cs}z>0,i=1,2,…,n =T2-T 令X-M=T"Y,有 p(ux 19~29·°9n R多维正态随机变量 电子科技大学 21.2.20 1.(x1 , x2 ,..., xn )是概率密度； 证明 Σ是正定阵，存在正交矩阵T 使 c i n c c C T T i i nn , 0, 1,2, , 0 0 2 2 2 1 1   =            =  = TCT C T T 1 1 , − −   =  =  令 X − M = TY ，有 x x xn dx dxn Rn  ( 1 , 2 ,..., ) 1 