1、AR(p)模型的平稳性条件 随机时间序列模型的平稳性，可通过它所生成 的随机时间序列的平稳性来判断。 。1 如果一个p阶自回归模型AR(p)生成的时间序列 是平稳的，就说该AR(p)模型是平稳的； 否则，就说该AR(p)模型是非平稳的。 1、AR(p)模型的平稳性条件 • 随机时间序列模型的平稳性，可通过它所生成 的随机时间序列的平稳性来判断。 • 如果一个p阶自回归模型AR(p)生成的时间序列 是 平 稳 的 ， 就说该 AR(p) 模 型 是 平 稳 的 ； 否则，就说该AR(p)模型是非平稳的