二维连续型随机变量的边缘概率密度 一方面，我们有：Fx(x)=P{X<x}=f(x) 另一方面，我们有： F:(x)=P{X<x.Y<+f(x.)dy ds 所以，fx(x)=f(x,y)同理，f(y)=「f(xy) 分别称f(x)和y)为二维随机变量(X,)关于X和Y的边缘 概率密度。 2024年8月27日星期二 8 目录 上页 下页 返回 2024年8月27日星期二 8 目录 上页 下页 返回 一方面，我们有： F x P X x X ( ) =    X ( ) x f x dx − =  另一方面，我们有： F x P X x Y X ( ) =   +  ,  ( , ) x f x y dy dx + − −       =   所以， f x f x y dy X ( ) ( , ) + − =  同理， f y f x y dx Y ( ) ( , ) + − =  二维连续型随机变量的边缘概率密度 分别称fX (x)和fY (y)为二维随机变量(X, Y)关于X和Y的边缘 概率密度