1.前定变量 A.包括外生变量、滞后内生变量和滞后外生变量 B.完全不决定该系统的内生变量 C.在联立方程模型求解之前，本期外生变量的值是给定的 D.在联立方程模型求解之前，滞后内生变量和滞后外生变量取历史值 E.在估计联立方程模型之前，只需收集前定变量的数据，无须收集设定为内生变量 的数据资料 【答案】ACTD 2.用t检验进行参数显著性检验。有如下()步骤。 A.对总体参数提出假设：HO:=0HA:B≠0 B.在零假设HO:B=O成立下构造t统计量并由观察数据计算t的值 C.给定显著水平α，查自由度为-k-1的t分布表，得临界值 D.进行检验： 若|t>临界值，指络H :B=0,接受A:B≠0，反之，则不拒绝H0:=0,拒 E.判断模型是否需要再修，或者结合经济学的专业知识对邯作出经济学意义的结论 Goldfeld-Quant检验的具体步骤 A.将对样本观察值(Xi,Yi),按解释变量的大小顺序排序 B.将序列中间的C=/2个观察值除去，并将剩下的观察值划分为大小相同的两个 子样。每个子样的容量为 C.对每个子样分别求回归方程，并计算出各自的残差平方和 D.提出假设：H0:o12=o22HA:σ12≠o22 E.由各个子样的ESS构造F统计量： 【答案】 个年度周期工作文件的range19782000,smpl19782000。欲建立一个名为 的序列，1978年对应的T=1的且增量=1的时间序列。进行的操作或命令是 A.genr=>t =@trend(1978) B.genr=>t=@trend(78) C.genr t @trend(1978) D.series t=etrend(78) 【答案】ABCD 5.一个年度周期工作文件的range19782000,smp119782000。欲建立一个名为T 的序列，1978年对应的T=1的且增量=1的时间序列。进行的操作或命令是 A.genr=>t trend (1978 B.genr=>t =@trend(78) C.genr t=@trend(1978) D.series t =@trend(78) 【答案】AC 三、判断题（每题1分，共10分） 1.0LS就是使残差平方和最小化的过程。 【答案】对 2.如果存在异方差，通用的T检验和F检验是无效的。 【答案】对 1. 前定变量 A.包括外生变量、滞后内生变量和滞后外生变量 B.完全不决定该系统的内生变量 C.在联立方程模型求解之前，本期外生变量的值是给定的 D.在联立方程模型求解之前，滞后内生变量和滞后外生变量取历史值 E.在估计联立方程模型之前，只需收集前定变量的数据，无须收集设定为内生变量 的数据资料 【答案】ACDE 2. 用t检验进行参数显著性检验。有如下（ ）步骤。 A.对总体参数提出假设：H0: =0 HA:β≠0 B.在零假设H0:β=0成立下构造t统计量并由观察数据计算t的值 C.给定显著水平α，查自由度为n-k-1的t分布表，得临界值 D.进行检验：若|t|>临界值，则拒绝H0:β=0，接受HA:β≠0，反之，则不拒绝H0:β=0，拒 绝H E.判断模型是否需要再修改，或者结合经济学的专业知识对β作出经济学意义的结论 【答案】ABCDE 3. Goldfeld-Quant检验的具体步骤 A.将n对样本观察值（Xi,Yi），按解释变量的大小顺序排序 B.将序列中间的C= n / 2个观察值除去，并将剩下的观察值划分为大小相同的两个 子样。每个子样的容量为 C.对每个子样分别求回归方程，并计算出各自的残差平方和 D.提出假设：H0:σ12 =σ22 HA: σ12≠σ22 E.由各个子样的ESS构造F统计量； 【答案】ABCDE 4. 一个年度周期工作文件的range1978 2000，smpl 1978 2000。欲建立一个名为T 的序列，1978年对应的T=1的且增量=1的时间序列。进行的操作或命令是 A.genr=> t = @trend(1978) B.genr=> t = @trend(78) C.genr t = @trend(1978) D.series t = @trend(78) 【答案】ABCD 5. 一个年度周期工作文件的range1978 2000，smpl 1978 2000。欲建立一个名为T 的序列，1978年对应的T=1的且增量=1的时间序列。进行的操作或命令是 A.genr=> t = @trend(1978) B.genr=> t = @trend(78) C.genr t = @trend(1978) D.series t = @trend(78) 【答案】ABCD 三、判断题 (每题1分,共10分) 1. OLS就是使残差平方和最小化的过程。 【答案】对 2. 如果存在异方差，通用的T检验和F检验是无效的。 【答案】对