《计量经济学》考试题 一、单项选择题（每题1分，共20分） 1.宏观经济活动的主体是 A.企业B.家庭C.政府 D.企业和家庭 【家】C 2单方程经济计量模型必然是 A.行为方程B.政策方程 C.制度方程D.定义方程 【答案】A 3.随机方程又称为 A.定义方程B.政策方程C.行为方程D.制度方程 【答案】C 4已知三元线性回归模型估计的残差平方和为∑=800， 估计用样本容量为 n=24,则随机误差项“，的方差估计量S2为( A、33.33 B、40 C、38.09 D、36.36 【答案】D 5.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 【答安】B 6.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用 A.最小二乘法 B.极大似然法 C.广义差分法 D.间接最小二乘法 【答案】D A.a和β是弹性 B.A和a是弹性 C.A和B是弹性 D.A是弹性 【答案】A 8.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为L和du,则当 dL<DW<du时，可认为随机误差项 A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 【答案】D 9.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模 型和 A.中长期模型 B.年度模型 C.结构分析模型 D.国家间模型 【答案】C 10.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量 （) A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效
《计量经济学》考试题 一、单项选择题 (每题1分,共20分) 1. 宏观经济活动的主体是 A.企业 B.家庭 C.政府 D.企业和家庭 【答案】C 2. 单方程经济计量模型必然是 A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程 【答案】A 3. 随机方程又称为 [ ] A.定义方程 B.政策方程 C.行为方程 D.制度方程 【答案】C 4. 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 800 2 et = ，估计用样本容量为 n = 24 ，则随机误差项 t u 的方差估计量 2 S 为( )。 A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.36 【答案】D 5. 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 【答案】B 6. 如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用 A.最小二乘法 B.极大似然法 C.广义差分法 D.间接最小二乘法 【答案】D 7. A.α和β是弹性 B.A和α是弹性 C.A和β是弹性 D.A是弹性 【答案】A 8. 在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当 dL<DW<du时，可认为随机误差项 A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 【答案】D 9. 根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模 型和 A.中长期模型 B.年度模型 C.结构分析模型 D.国家间模型 【答案】C 10. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量 （ ） A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效
【答案】B 1山.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1， 则表明模型中存在 A.多重共线性 B.异方差性C.序列相关 D.高拟合优度 【答案A 12虚别变品 A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 【答案】A 3.检测多重共线性的方法有 A.简单相关系数检测法 B.样本分段比较法 C.判定系数法 D.工具变量法 【答案】C 14.多重共线性是违背以下哪条假设() AE(μ)=0 BV(μ，)=a C 所有自变量线性无关。Dcov(μ1，X)=0 【答案】C 15.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 【答案】B 16.生产函数是 A.恒等式B.制度方程式 C.技术方程D.定义方程 【答案】C 17.异方差性是违背以下哪条假设() A E(:)=0 V(u;)=a2 C所有自变量线性无关。Dcov(ui,X)0 【答案】B 18.线性回归模型Y:=Bo+BX:+PX:+AA+B:+u:中，检验H:B=0G=0,1Ak t■ 时，所用的统计量VarA)服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 【答案】C 【答案】A 0.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变， 这种模型称为 A.系统变参数模型 B.系统模型 C.变参数模型 D.分段线性回归模型 【答案1D 、多项选择题（每题2分，共10分）
【答案】B 11. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1， 则表明模型中存在 A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 【答案】A 12. 虚拟变量 A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 【答案】A 13. 检测多重共线性的方法有 [ ] A.简单相关系数检测法 B.样本分段比较法 C.判定系数法 D.工具变量法 【答案】C 14. 多重共线性是违背以下哪条假设（） A E（μi）＝0 B V(μi)= σ 2 C 所有自变量线性无关。 D cov(μi, Xj)= 0 【答案】C 15. 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 【答案】B 16. 生产函数是 A.恒等式 B.制度方程式 C.技术方程 D.定义方程 【答案】C 17. 异方差性是违背以下哪条假设（） A E（μi）＝0 B V(μi)= σ 2 C 所有自变量线性无关。 D cov(μi, Xj)= 0 【答案】B 18. 线性回归模型 中，检验H0: 时，所用的统计量 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 【答案】C 19. 【答案】A 20. 由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变， 这种模型称为 A.系统变参数模型 B.系统模型 C.变参数模型 D.分段线性回归模型 【答案】D 二、多项选择题 (每题2分,共10分)
1.前定变量 A.包括外生变量、滞后内生变量和滞后外生变量 B.完全不决定该系统的内生变量 C.在联立方程模型求解之前，本期外生变量的值是给定的 D.在联立方程模型求解之前，滞后内生变量和滞后外生变量取历史值 E.在估计联立方程模型之前，只需收集前定变量的数据，无须收集设定为内生变量 的数据资料 【答案】ACTD 2.用t检验进行参数显著性检验。有如下()步骤。 A.对总体参数提出假设：HO:=0HA:B≠0 B.在零假设HO:B=O成立下构造t统计量并由观察数据计算t的值 C.给定显著水平α，查自由度为-k-1的t分布表，得临界值 D.进行检验： 若|t>临界值，指络H :B=0,接受A:B≠0，反之，则不拒绝H0:=0,拒 E.判断模型是否需要再修，或者结合经济学的专业知识对邯作出经济学意义的结论 Goldfeld-Quant检验的具体步骤 A.将对样本观察值(Xi,Yi),按解释变量的大小顺序排序 B.将序列中间的C=/2个观察值除去，并将剩下的观察值划分为大小相同的两个 子样。每个子样的容量为 C.对每个子样分别求回归方程，并计算出各自的残差平方和 D.提出假设：H0:o12=o22HA:σ12≠o22 E.由各个子样的ESS构造F统计量： 【答案】 个年度周期工作文件的range19782000,smpl19782000。欲建立一个名为 的序列，1978年对应的T=1的且增量=1的时间序列。进行的操作或命令是 A.genr=>t =@trend(1978) B.genr=>t=@trend(78) C.genr t @trend(1978) D.series t=etrend(78) 【答案】ABCD 5.一个年度周期工作文件的range19782000,smp119782000。欲建立一个名为T 的序列，1978年对应的T=1的且增量=1的时间序列。进行的操作或命令是 A.genr=>t trend (1978 B.genr=>t =@trend(78) C.genr t=@trend(1978) D.series t =@trend(78) 【答案】AC 三、判断题（每题1分，共10分） 1.0LS就是使残差平方和最小化的过程。 【答案】对 2.如果存在异方差，通用的T检验和F检验是无效的。 【答案】对
1. 前定变量 A.包括外生变量、滞后内生变量和滞后外生变量 B.完全不决定该系统的内生变量 C.在联立方程模型求解之前，本期外生变量的值是给定的 D.在联立方程模型求解之前，滞后内生变量和滞后外生变量取历史值 E.在估计联立方程模型之前，只需收集前定变量的数据，无须收集设定为内生变量 的数据资料 【答案】ACDE 2. 用t检验进行参数显著性检验。有如下（ ）步骤。 A.对总体参数提出假设：H0: =0 HA:β≠0 B.在零假设H0:β=0成立下构造t统计量并由观察数据计算t的值 C.给定显著水平α，查自由度为n-k-1的t分布表，得临界值 D.进行检验：若|t|>临界值，则拒绝H0:β=0，接受HA:β≠0，反之，则不拒绝H0:β=0，拒 绝H E.判断模型是否需要再修改，或者结合经济学的专业知识对β作出经济学意义的结论 【答案】ABCDE 3. Goldfeld-Quant检验的具体步骤 A.将n对样本观察值（Xi,Yi），按解释变量的大小顺序排序 B.将序列中间的C= n / 2个观察值除去，并将剩下的观察值划分为大小相同的两个 子样。每个子样的容量为 C.对每个子样分别求回归方程，并计算出各自的残差平方和 D.提出假设：H0:σ12 =σ22 HA: σ12≠σ22 E.由各个子样的ESS构造F统计量； 【答案】ABCDE 4. 一个年度周期工作文件的range1978 2000，smpl 1978 2000。欲建立一个名为T 的序列，1978年对应的T=1的且增量=1的时间序列。进行的操作或命令是 A.genr=> t = @trend(1978) B.genr=> t = @trend(78) C.genr t = @trend(1978) D.series t = @trend(78) 【答案】ABCD 5. 一个年度周期工作文件的range1978 2000，smpl 1978 2000。欲建立一个名为T 的序列，1978年对应的T=1的且增量=1的时间序列。进行的操作或命令是 A.genr=> t = @trend(1978) B.genr=> t = @trend(78) C.genr t = @trend(1978) D.series t = @trend(78) 【答案】ABCD 三、判断题 (每题1分,共10分) 1. OLS就是使残差平方和最小化的过程。 【答案】对 2. 如果存在异方差，通用的T检验和F检验是无效的。 【答案】对
3=a+X t=l,2,.n 【答案】 型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。 【答案) Yt=a+BXt 【答家】 6.随机误差项与残差项是一回事。 【答案) ?.线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果 【签案】 当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。 【答案】 9.有效估计量的方差最小。 【答案】对 10.对分布滞后模型=a+BX,+月X++B,X,p+码，在进行参数估计时， 由于柯依克分布滞后模型和部分调整模型的处理思路不同，因而最后得到的模型形 式上也是不一样的。 【答案】对 四、问答题（每题1分，共10分） 1经济学检验包括哪些内容？ 【答案】 也称经济意义检验，需要依据经济理论和经济运行规律，对包括参数符号、大小、关系等合理性做出判新。 什么是一价自相关和高阶自相关 【答案】 t-3、t-4ut-s),称这种相关为s阶自相关，s=1、2、3、-1,二阶以上的自相关称为高阶自相关 3.为什么要在线性回日模型中入虚拟变量？复样定义虚拟变量？根据虚拟变量 在线性回归模型中的作用，对虚拟变量进行分类？ 4.在5项基本假定成立的条件下，运用OLS法或GMM法推证总体模型y,=B,+Bx+月 2X2十Bx。十山。的正规方程。 【答案】 采用矩阵形式可以简洁地描述。用每个解释变量分别乘以模型 的两边，并对所有样本点求和，即得到： 再对方程的两边求期望，有： 得到正规方程组 5.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些？ 【答案】 (1)多重共线性（参数估计量的方差增大为主要后果） (2)B不定var(B)变大（高斯数增大） (3)参数估计量经济含义不合理（共线解释变量前的参数度量的是共线变量们共 同对被解释变量的贡献) (4④)变量显著性检验失去意义 (⑤)预测功能失效
3. Yt= + t t=1，2，.n 【答案】 4. 当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。 【答案】对 5. Yt Xt ˆ = ˆ + 【答案】 6. 随机误差项与残差项是一回事。 【答案】 7. 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。 【答案】对 8. 当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。 【答案】 9. 有效估计量的方差最小。 【答案】对 10. 对分布滞后模型 Yt = + 0 Xt + 1Xt−1 ++ p Xt− p + ut ，在进行参数估计时， 由于柯依克分布滞后模型和部分调整模型的处理思路不同，因而最后得到的模型形 式上也是不一样的。 【答案】对 四、问答题 (每题1分,共10分) 1. 经济学检验包括哪些内容？ 【答案】 也称经济意义检验，需要依据经济理论和经济运行规律，对包括参数符号、大小、关系等合理性做出判断。 2. 什么是一阶自相关和高阶自相关? 【答案】 假定随机误差项存在自相关，若随机误差项第t期的取值只与第t-1期的取值有关，即，ut＝f(ut-1)，则称为一 阶自相关，如果不仅与第t-1期的取值有关，还与t-2、t-3、t-4.t-s等期的取值有关，即ut＝f(ut-1、ut-2、 ut-3、ut-4.ut-s) ，称这种相关为s阶自相关，s=1、2、3、.n-1，二阶以上的自相关称为高阶自相关。 3. 为什么要在线性回归模型中引入虚拟变量？怎样定义虚拟变量？根据虚拟变量 在线性回归模型中的作用，对虚拟变量进行分类？ 【答案】 aa 4. 在5项基本假定成立的条件下，运用OLS法或GMM法推证总体模型yi=β0+β1x1+β 2x2+.βnxn+μn 的正规方程。 【答案】 采用矩阵形式可以简洁地描述。用每个解释变量分别乘以模型 的两边，并对所有样本点求和，即得到： 再对方程的两边求期望，有： 得到正规方程组 5. 非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些? 【答案】 (1) 多重共线性（参数估计量的方差增大为主要后果） (2) β^不稳定,var(β^)变大（高斯乘数增大） (3) 参数估计量经济含义不合理（共线解释变量前的参数度量的是共线变量们共 同对被解释变量的贡献） (4) 变量显著性检验失去意义 (5) 预测功能失效
6说明加权最小二乘法的基本思想 【答案】 7.在处理自相关问题时，我们通常假设其为一阶自相关。请说明其重要性。 【答案】 可较容易地得以实现 &试证：TSS=RSS+ESS,其中TSS、RSS、ESS分别为回归直线的总平方和、回归平方 和、残差平方和。 【答案】 五、计算分析题（每题1分，共10分） 1.利用以下给定的杜宾-袄森d统计数据进行序列相关检验。 (k'=自变量数目，n=样本容量) (1)d=0.81,k=3,n=21,显著水平a=5% (2)d=3.48,k'=2,n=15,显著水平a=5%. (3)d=1.56,k'=5,n=30,显著水平a=5%. (4)d=2. 64,k=4,n=35,显著水平a=5% (5)d=1.75,k'=1,n=45,显著水平a=5%. 33-0.0. (6)d=0.91,k'=2,n=28,显著水平a=5%. 著水下a=5% 2某酒店在某个时间段内对投资的研究估计出以下收入生产函数： R=AL'Ke 其中，A=常数项 L=土地投入（单位面积：平方尺） K=资本投入（建设成本：千美元） R=酒店的年净收入（千美元） ￡=随机误差 请回答以下问题： (1)你认为ā和B的总体值一般应为正值还是负值？在理论上如何解释？ (2)为本方程建立具体的零假设和备择假设。 (3)如果显著水平为5%，自由度为26，问(2)中的两个假设应如何作出具体的决 定？ (4)在以下回归方程基础上计算出适当的T值，并进行t检验。 Lne-0.91750+0.273LnL+0.733LnK (0.135 (0.125) (括号内为估计的标准差) 你是拒绝还是接受假设？ 【答案】 (1)ā和B都应取正值。因为随若L或K的增长，其它因素不变时，产出也应该增长。它们表明了 在其它因素不变时，由于土地和资本分别增长1个百分点引起产量的增长百分比。（即：弹性） (2)Ho:a≤0：Hl:a>0: HoB≤0，HIBi>0
6. 说明加权最小二乘法的基本思想 【答案】 aa 7. 在处理自相关问题时，我们通常假设其为一阶自相关。请说明其重要性。 【答案】 虽然在一般情况下我们可采用m阶自相关(AR (m))模型，但是，在实际经济问题中，近期因素对当前变量的影响 更重要，因此，一阶自相关模型在许多时间序列分析中非常有用。并且许多普通最小二乘法估计(OLS)的特性都 可较容易地得以实 现。 8. 试证：TSS=RSS+ESS，其中TSS、RSS、ESS分别为回归直线的总平方和、回归平方 和、残差平方和。 【答案】 aa 五、计算分析题 (每题1分,共10分) 1. 利用以下给定的杜宾-袄森d统计数据进行序列相关检验。 (k’＝自变量数目，n＝样本容量) (1)d＝0．81，k’＝3，n＝2l，显著水平α＝5%． (2)d＝3．48，k’＝2，n＝15，显著水平α＝5%． (3)d＝1．56，k’＝5，n＝30，显著水平α＝5%． (4)d＝2．64，k’＝4，n＝35，显著水平α＝5% (5)d＝1．75，k’＝1，n＝45，显著水平α＝5%． (6)d＝0．91，k’＝2，n＝28，显著水平α＝5%． (7)d＝1．03，k’＝5，n＝26，显著水下α＝5% 【答案】 aa 2. 某酒店在某个时间段内对投资的研究估计出以下收入生产函数： R=AL α K β e ε 其中，A=常数项 L=土地投入（单位面积：平方尺） K=资本投入（建设成本：千美元） R=酒店的年净收入（千美元） ε=随机误差 请回答以下问题： （1）你认为α和β的总体值一般应为正值还是负值？在理论上如何解释？ （2）为本方程建立具体的零假设和备择假设。 （3）如果显著水平为5%，自由度为26，问（2）中的两个假设应如何作出具体的决 定？ （4）在以下回归方程基础上计算出适当的T值，并进行t检验。 LnR=-0.91750+0.273LnL+0.733LnK (0.135) (0.125) （括号内为估计的标准差） 你是拒绝还是接受假设？ 【答案】 (1)α和β都应取正值。因为随着L或K的增长，其它因素不变时，产出也应该增长。它们表明了 在其它因素不变时，由于土地和资本分别增长1个百分点引起产量的增长百分比。(即：弹性) (2)Ho：α≤0；H1：α>0； Hoβ≤0; H1βi>0
(3)如果T下1.706则拒绝假设H0,即符号为正。 (4)a:T=0.273/0.135=2,022,因此拒绝假设H0。且a的符号为iE: BT=0.733/0.125=5.846, 因此拒绝假设H0。且B的符号为正。 (5)需要知道两种投入的相对价格
(3)如果T>1．706则拒绝假设H0，即符号为正。 (4) α：T＝0．273／0．135＝2，022， 因此拒绝假设H0。且α的符号为iE； β:T=0．733／0．125＝5．846， 因此拒绝假设H0。且β的符号为正。 · (5)需要知道两种投入的相对价格