计量经济学 ECONOMETRICS 主讲教师： 办公室电话： 移动电话： 电子信箱： PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
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前言 一、分类：理论与应用计量经济学 二、特点：理论、方法、应用性 三、教学要求：1、基本理论与方法；2、了解参与 建立模型的全过程；3、基本能力和基础知识 的培养及应用 四、预备知识：线性代数、微积分、概率论与数理 统计 五、软件： Spss、EVIEWS、SAS、 六、考试：笔试和上机作业 七、教材：古扎拉蒂（上、下册）；格林（硕士）； 伍德里奇 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
前 言 一、分类：理论与应用计量经济学 二、特点：理论、方法、应用性 三、教学要求：1、基本理论与方法；2、了解参与 建立模型的全过程；3、基本能力和基础知识 的培养及应用 四、预备知识：线性代数、微积分、概率论与数理 统计 五、软件：Spss、EVIEWS、SAS、 六、考试：笔试和上机作业 七、教材：古扎拉蒂（上、下册）；格林（硕士）； 伍德里奇 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
第一章计量经济学简介 课程任务： 1、建立模型 2、定量描述解释经济现象 3、解决现实问题 本章内容： 1、如何建立模型 2、模型的特点 3、学科介绍 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建m,fineprint.cn
第一章 计量经济学简介 课程任务： 1、建立模型 2、定量描述解释经济现象 3、解决现实问题 本章内容： 1、如何建立模型 2、模型的特点 3、学科介绍 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Ówww.fineprint.cn
第一节、计量经济模型的建立 一、四阶段：模型设定、模型估计、模型检验、模型 应用 例：描述居民消费模型 (一)模型设定一第一阶段 目标：建立计量经济理论模型 1、经济理论模型（1)经济理论假说：生命周期理论 /持久收入（2)提供变量：因变量；自变量 (3)导出数理经济学模型 2、计量经济理论模型。（1)选择主要自变量（2) 选择数学形式(3)添加随机扰动项 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
第一节、计量经济模型的建立 一、四阶段：模型设定、模型估计、模型检验、模型 应用 例：描述居民消费模型 （一）模型设定—第一阶段 目标：建立计量经济理论模型 1、经济理论模型 （1）经济理论假说：生命周期理论 /持久收入 （2）提供变量：因变量；自变量 （3）导出数理经济学模型 2、计量经济理论模型。（1）选择主要自变量 （2） 选择数学形式 （3）添加随机扰动项 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
一、建模四阶段（例) (二)模型估计一第二阶段 目标：利用历史数据估计参数 (1)搜集数据 (2)估计方法 (3)估计值、估计式、检验值 （三)模型检验一第三阶段 1、经济合理性检验 2、古典统计检验 3、其他检验方法 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cL
一 、建模四阶段（例） （二）模型估计—第二阶段 目标：利用历史数据估计参数 （1）搜集数据 （2）估计方法 （3）估计值、估计式、检验值 （三）模型检验—第三阶段 1、经济合理性检验 2、古典统计检验 3、其他检验方法 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
一、建模四阶段（例) (四)模型应用一第四阶段 1、结构分析 2、预测 3、政策模拟 4、检验经济理论的有效性 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
（四）模型应用—第四阶段 1、结构分析 2、预测 3、政策模拟 4、检验经济理论的有效性 一 、建模四阶段（例） PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
二、建模的理论步骤 资模 经济理论或假说的陈述 集 数理经济模型的设定 收集数据 美霸 计量经济棋型参数的估计 修改棋型 棋型检验 政 征求决策者意见 棋型可用？ 修改理论棋型 模型应用：经济系统结构分析、预测、政策棋型 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建mm,fineprint.cn
二、建模的理论步骤 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
三、建模的实际步骤 前提：理论假说（经济学、管理学、营销学) (一)理论上选择变量 1、被解释变量Y:研究目的、经济理论、经济现实 2、解释变量X:(1)影响Y或与Y相关的因素 (2)关系：Y与X:高度相关； X与X:高度不相关 3、要求： (1)可观测可定量化 (2)Y一一个；X一多个 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
三、建模的实际步骤 前提：理论假说（经济学、管理学、营销学） （一）理论上选择变量 1、被解释变量Y：研究目的、经济理论、经济现实 2、解释变量X：（1）影响Y或与Y相关的因素 （2）关系：Y与X：高度相关； X与X：高度不相关 3、要求： （1）可观测可定量化 （2）Y—一个；X—多个 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
三、建模的实际步骤 (二)选取样本 1、样本类型 （1)横截面数据 A、定义：某一统计指标在同一时期（点)不同的 单位的数据集合 B、特点：各单位数据独立、排列次序任意 C、注意：异方差问题；总体过小，抽样过大（或 反之)；随机性差（个体拒绝报告） D、表示方法Yii=1,2.,n 表2.1.3家庭消费支出与可支配收入的一个随机样本 Y 80011001400170020002300 2600 2900 3200 3500 594 638 1122 1155 1408 1595 1969 2078 2585 2530 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cL
三、建模的实际步骤 （二）选取样本 1、样本类型 （1）横截面数据 A、定义：某一统计指标在同一时期（点）不同的 单位的数据集合 B、特点：各单位数据独立、排列次序任意 C、注意：异方差问题；总体过小，抽样过大（或 反之）；随机性差（个体拒绝报告） D、表示方法：Yi i=1,2······,n 表 2.1.3 家庭消费支出与可支配收入的一个随机样本 Y 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500 X 594 638 1122 1155 1408 1595 1969 2078 2585 2530 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
三、建模的实际步骤 (2)时间序列数握 A、定义：同一经济单位的 统计指标在不同时期（或 i 时点)的数列 B、特点：自相关性；次序 :固定 iC、注意：区分时点与时期； ;自相关检验；平稳性检验 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
三、建模的实际步骤 （2）时间序列数据 A、定义：同一经济单位的 统计指标在不同时期（或 时点）的数列 B、特点：自相关性；次序 固定 C、注意：区分时点与时期； 自相关检验；平稳性检 验 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn