s7.3 Panel Data模型 一、 概述 二、模型的设定—「检验 三、 固定影响变截距模型 四、固定影响变系数模型
§7.3 Panel Data 模型 一、概述 二、模型的设定——F检验 三、固定影响变截距模型 四、固定影响变系数模型
一、Panel Data模型概述
一、Panel Data 模型概述
l、关于Panel Data Model ·独立的计量经济学分支 一比较多地用于宏观经济分析一统计数据 -也可以用于微观经济分析一调查数据 ·几种翻译 一面板数据模型 一综列数据模型 一平行数据模型 一时空数据模型
1、关于Panel Data Model • 独立的计量经济学分支 – 比较多地用于宏观经济分析——统计数据 – 也可以用于微观经济分析——调查数据 • 几种翻译 – 面板数据模型 – 综列数据模型 – 平行数据模型 – 时空数据模型
·常用Panel Data模型 -变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响(Fixed.-Effects) 随机影响(Random-Effects) -变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影响 -动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响 随机影响
• 常用Panel Data 模型 – 变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响(Fixed-Effects) 随机影响(Random-Effects) – 变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影响 – 动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响 随机影响
·其它Panel Data模型 -联立方程Panel Data模型 -离散数据Panel Data模型 -选择性样本Panel Data模型 一Panel Data单位根检验和协整检验
• 其它Panel Data 模型 – 联立方程Panel Data模型 – 离散数据Panel Data模型 – 选择性样本Panel Data模型 – Panel Data单位根检验和协整检验
2、计量经济分析中的Panel Data问题 。1 研究目的的需要 一通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常发现， 只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分 析目的的需要。 一例如，如果分析生产成本问题。 一例如，分析目前我国的结构性失业问题。 ·数据信息的充分利用 一在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 -利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序列数据 更有效
2、计量经济分析中的Panel Data问题 • 研究目的的需要 – 通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常发现， 只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分 析目的的需要。 – 例如，如果分析生产成本问题。 – 例如，分析目前我国的结构性失业问题。 • 数据信息的充分利用 – 在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 – 利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序列数据 更有效
二、Panel Data模型的设定一F检验
二、Panel Data 模型的设定——F检验
l.单方程Panel Data模型常见的三种情形 yit =&+xiBi +un i=1,.,n t=1,.,T 粥交系美 存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截 面单位上是不同的
⒈单方程Panel Data模型常见的三种情形 • 情形1：变系数模型。在横截面上有个体影响，有 结构变化。即除了存在个体影响外,在横截面上还 存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截 面单位上是不同的。 i t i i t i ui t y = + x + i = 1, , n t = 1, ,T
yit di+xiB+uit i=1,.,n t=1,.,T 。 情形2：变截距模型。在横截面上有个体影响，无 结构变化。即个体影响表现为模型中被忽略的反 映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随 机影响两种情况
• 情形2：变截距模型。在横截面上有个体影响，无 结构变化。即个体影响表现为模型中被忽略的反 映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随 机影响两种情况。 i t i i t ui t y = + x + i = 1, , n t = 1, ,T
yi =a+xiB+un i=1,.,n t=1,.,T 情形3：在横截面上无个体影响，无结构变化。则 普通最小二乘值计瓮出了二致有效估让。相当于 将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据
• 情形3：在横截面上无个体影响，无结构变化。则 普通最小二乘估计给出了一致有效估计。相当于 将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。 i t i t ui t y = + x + i = 1, , n t = 1, ,T