$9.2计量经济学应用模型总体回归模 型设定 一、问题的提出及其重要性 计量经济学模型总体设定的“一般性”原 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必 要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动 力学关系导向”原则 六、案例:消费理论与消费函数模型
§9.2 计量经济学应用模型总体回归模 型设定 一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原 则 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原 则 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必 要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动 力学关系导向”原则 六、案例:消费理论与消费函数模型
一、问题的提出及其重要性
一、问题的提出及其重要性
1、模型总体设定 ·两种基本总体模型: 一一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随 时间演变的静态平衡结构,力图揭示经济系统的平衡 关系法则,对应的总体是不随时间变化的静态随机分 布,通常利用截面数据来估计总体模型参数。 一二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因 素之间的动态平衡结构,力图揭示经济系统的演变法 则,对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程, 通常利用时间序列数据来估计总体模型参数
1、模型总体设定 • 两种基本总体模型: – 一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随 时间演变的静态平衡结构,力图揭示经济系统的平衡 关系法则,对应的总体是不随时间变化的静态随机分 布,通常利用截面数据来估计总体模型参数。 – 二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因 素之间的动态平衡结构,力图揭示经济系统的演变法 则,对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程, 通常利用时间序列数据来估计总体模型参数
·总体模型设定(以单方程模型为例) -直接影响因素集的分解 ·恒常性和显著性两个维度 ·显著的恒常性因素集 ·显著的偶然性因素集 ·无数单独影响可以忽略的非显著因素集
• 总体模型设定(以单方程模型为例) –直接影响因素集的分解 • 恒常性和显著性两个维度 • 显著的恒常性因素集 • 显著的偶然性因素集 • 无数单独影响可以忽略的非显著因素集
·总体模型设定(以单方程模型为例) -模型总体设定的任务: ·界定显著恒常因素集作为解释变量。 ·确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数 形式下的关系参数。 ·确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布 参数。 ·最终得到待估总体模型
• 总体模型设定(以单方程模型为例) –模型总体设定的任务: • 界定显著恒常因素集作为解释变量。 • 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数 形式下的关系参数。 • 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布 参数。 • 最终得到待估总体模型
·模型总体设定的依据 -实际应用研究中的研究目的导向 -经典模型的先验理论导向 -时间序列模型的数据关系导向 -正在发展的关系论导向
• 模型总体设定的依据 –实际应用研究中的研究目的导向 –经典模型的先验理论导向 –时间序列模型的数据关系导向 –正在发展的关系论导向
二、计量经济学模型总体设定的“一般 性”原侧
二、计量经济学模型总体设定的“一般 性”原则
1.总体模型设定的“研究目的导向”及其问 题 研究目的导向 一任何应用研究都有特定的研究目的,例如分析某两个 经济变量之间的关系,或者评价某项经济政策的效果。 一按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的 设定,成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重 的问题
1.总体模型设定的“研究目的导向”及其问 题 • 研究目的导向 – 任何应用研究都有特定的研究目的,例如分析某两个 经济变量之间的关系,或者评价某项经济政策的效果。 – 按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的 设定,成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重 的问题
。 错例1:在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的 博士论文中,建立了如下模型: nGDP,=B。+B,nMDI,+4, 其中,GDP表示国内生产总值,MD表示制度变 迁。估计得到 B=2.1 结论:制度变迁对于GDP的弹性系数为2.1。即制 度变迁变化1%,国内生产总值将变化2.1%
• 错例1:在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的 博士论文中,建立了如下模型: GDPt = + MDIt + t ln 0 1 ln 其中,GDP表示国内生产总值,MDI表示制度变 迁。估计得到 2.1 ˆ 1 = 结论:制度变迁对于GDP的弹性系数为2.1。即制 度变迁变化1%,国内生产总值将变化2.1%
错例2:在一篇研究证券市场发展对宏观经济影响 的博士论文中,建立了如下模型: CZSR,=a+BGPRZ 其中CZSR为财政收入,GPRZ为股票融资额。 估计得到: B=4.729 结论:股票融资额增加1亿元,财政收入将增加 4.729亿元
• 错例2:在一篇研究证券市场发展对宏观经济影响 的博士论文中,建立了如下模型: CZSRt = + GPRZt + t 其中CZSR为财政收入,GPRZ为股票融资额。 估计得到: 4.729 ˆ = 结论:股票融资额增加1亿元,财政收入将增加 4.729亿元