名闭手大学 第一节、计量经济模型的建立 SHIHEZI UNIVERSITY 一、 建模四阶段：模型设定、模型估计、模型 检验、模型应用 例：描述居民消费模型 ■ （一)模型设定一第一阶段 ■目标：建立计量经济理论模型 1、经济理论模型（1)经济理论假说：生命 周期理论/持久收入（2)提供变量：因变量 ； 自变量（3)导出数理经济学模型 > 2、计量经济理论模型。（1)选择主要自变 量（2)选择数学形试 （3)添加随机扰动项 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 4 第一节、计量经济模型的建立 ◼ 一、建模四阶段：模型设定、模型估计、模型 检验、模型应用 ◼ 例：描述居民消费模型 ◼ （一）模型设定—第一阶段 ◼ 目标：建立计量经济理论模型 ➢ 1、经济理论模型 （1）经济理论假说：生命 周期理论/持久收入 （2）提供变量：因变量； 自变量 （3）导出数理经济学模型 ➢ 2、计量经济理论模型。（1）选择主要自变 量 （2）选择数学形式 （3）添加随机扰动项
石闭手大学 一、建模四阶段 SHIHEZI UNIVERSITY (二)模型估计一第二阶段 目标：利用历史数据估计参数 >1、搜集数据 >2、估计方法 >3、估计值、估计式、 检验值 ■（三)模型检验一第三阶段 1、经济合理性检验 >2、古典统计检验 >3、其他检验方法 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 5 一、建模四阶段 ◼ （二）模型估计—第二阶段 ◼ 目标：利用历史数据估计参数 ➢ 1、搜集数据 ➢ 2、估计方法 ➢ 3、估计值、估计式、检验值 ◼ （三）模型检验—第三阶段 ➢ 1、经济合理性检验 ➢ 2、古典统计检验 ➢ 3、其他检验方法
名两多大学 、 SHIHEZI UNIVERSITY 建模四阶段 （四)模型应用一第四阶段 >1、结构分析 >2、 预测 >3、政策模拟 >4、 检验经济理论的有效性 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 6 一、建模四阶段 ◼ （四）模型应用—第四阶段 ➢ 1、结构分析 ➢ 2、预测 ➢ 3、政策模拟 ➢ 4、检验经济理论的有效性
石所手大学 二、建模的理论步骤 SHIHEZI UNIVERSITY 模 经济理论或假说的陈述 数理经济棋型的设定 收集数据 模型检验 参数估计 计量经济棋型参数的估计 修改模型 模型检验 征求决策者意见 模型应用 政策分析 模型可用？ 修改理论棋型 模型应用：经济系统结构分折、预测、政策棋型 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 7 二、建模的理论步骤
名怀手大学 SHIHEZI UNIVERSITY 三、建模的实际步骤 ■i 前提：理论假说（经济学、管理学等) （一)理论上选择变量 ■1、被解释变量Y >研究目的、经济理论、经济现实 ■2、解释变量X >（1)影响Y或与Y相关的因素 (2)关系：Y与X:高度相关 X与X:高度不相关 ■3、要求： > （1)可观测可定量化 > (2)Y一一个；X-多个 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 8
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 8 三、建模的实际步骤 ◼ 前提：理论假说（经济学、管理学等） ◼ （一）理论上选择变量 ◼ 1、被解释变量Y ➢ 研究目的、经济理论、经济现实 ◼ 2、解释变量X ➢ （1）影响Y或与Y相关的因素 ➢ （2）关系：Y与X：高度相关 X与X：高度不相关 ◼ 3、要求： ➢ （1）可观测可定量化 ➢ （2）Y—一个；X—多个
石闭手大学 SHIHEZI UNIVERSITY 三、建模的实际步骤 ■（二)选取样本 ■1、样本类型 （1)横截面数据 >A、定义：统计指标在同一时期（点)不同统计单 位的数据集合 >B、特点：各单位数据独立、排列次序任意 > C、注意：异方差问题；总体过小，抽样过大（或 反之)；随机性差（个体拒绝报告) >D、表示方法：Yi=1,2.,n 表2.1.3家庭消费支出与可支配收入的一个随机样本 Y 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500 X 594 638 1122 1155 1408 1595 1969 2078 2585 2530 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 9 三、建模的实际步骤 ◼ （二）选取样本 ◼ 1、样本类型 ◼ （1）横截面数据 ➢ A、定义：统计指标在同一时期（点）不同统计单 位的数据集合 ➢ B、特点：各单位数据独立、排列次序任意 ➢ C、注意：异方差问题；总体过小，抽样过大（或 反之）；随机性差（个体拒绝报告） ➢ D、表示方法：Yi i=1,2······,n 表 2.1.3 家庭消费支出与可支配收入的一个随机样本 Y 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500 X 594 638 1122 1155 1408 1595 1969 2078 2585 2530
名两手大学 三、建模的实际步骤 SHIHEZI UNIVERSITY (二)选取样本 ■（2)时间序列数据 >定义：同一经济单位的统计指标在不同时期（或 时点)的数列 >特点：自相关性；次序固定 >注意：区分时点与时期；自相关检验；平稳性 检验 >表示方法：Ytt=1,2.,T 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 10
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 10 三、建模的实际步骤 ◼ （二）选取样本 ◼ （2）时间序列数据 ➢ 定义：同一经济单位的统计指标在不同时期（或 时点）的数列 ➢ 特点：自相关性；次序固定 ➢ 注意：区分时点与时期；自相关检验；平稳性 检验 ➢ 表示方法：Yt t=1,2······,T
石闭手大学 时间序列数据 SHIHEZI UNIVERSITY 表2.5.1 中国居民人均消费支出与人均GDP(元人) 年份 人均居民消费 人均GDP 年份 人均居民消费 人均GDP CONSP GDPP CONSP GDPP 1978 395.8 675.1 1990 797.1 1602.3 1979 437.0 716.9 1991 861.4 1727.2 1980 464.1 763.7 1992 966.6 1949.8 1981 501.9 792.4 1993 1048.6 2187.9 1982 533.5 851.1 1994 1108.7 2436.1 1983 572.8 931.4 1995 1213.1 2663.7 1984 635.6 1059.2 1996 1322.8 2889.1 1985 716.0 1185.2 1997 1380.9 3111.9 1986 746.5 1269.6 1998 1460.6 3323.1 1987 788.3 1393.6 1999 1564.4 3529.3 1988 836.4 1527.0 2000 1690.8 3789.7 1989 779.7 1565.9 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 11 时间序列数据 表 2.5.1 中国居民人均消费支出与人均 GDP（ 元/人 ） 年 份 人均居民消费 CONSP 人 均GDP GDPP 年 份 人均居民消费 CONSP 人 均GDP GDPP 1978 395.8 675.1 1990 797.1 1602.3 1979 437.0 716.9 1991 861.4 1727.2 1980 464.1 763.7 1992 966.6 1949.8 1981 501.9 792.4 1993 1048.6 2187.9 1982 533.5 851.1 1994 1108.7 2436.1 1983 572.8 931.4 1995 1213.1 2663.7 1984 635.6 1059.2 1996 1322.8 2889.1 1985 716.0 1185.2 1997 1380.9 3111.9 1986 746.5 1269.6 1998 1460.6 3323.1 1987 788.3 1393.6 1999 1564.4 3529.3 1988 836.4 1527.0 2000 1690.8 3789.7 1989 779.7 1565.9
名闻手大学 三、建模的实际步骤 SHIHEZI UNIVERSITY (3)面板数据 > 定义：某一统计指标、横截面数据集内、每个个体取 时间序列资料 特征：横截面资料角度来看可以交换次序；时间序列 角度看次序固定。 >用Yt表示；i=1,2.,n；t=1,2.,T ■（4)混合横截面数据 > 定义：某一统计指标在两个不同时点的横截面数据的 混合集 说明：对像可以不同，可以相同，也可以部分相同： 次序可以任意，但必须标明时点 >用途：检验政府政策的效果 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 1)
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 12 三、建模的实际步骤 ◼ （3）面板数据 ➢ 定义：某一统计指标、横截面数据集内、每个个体取 时间序列资料 ➢ 特征：横截面资料角度来看可以交换次序；时间序列 角度看次序固定。 ➢ 用Yit表示； i=1,2······,n； t=1,2······,T ◼ （4）混合横截面数据 ➢ 定义：某一统计指标在两个不同时点的横截面数据的 混合集 ➢ 说明：对象可以不同，可以相同，也可以部分相同； 次序可以任意，但必须标明时点 ➢ 用途：检验政府政策的效果
石闭手大学 三、建模的实际步骤 SHIHEZI UNIVERSITY ■2、对样本的要求 >与总体一致，不能过大、 过小，要有代表 性 >统计口径一致 > 数据准确 >数据完整 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 13
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 13 三、建模的实际步骤 ◼ 2、对样本的要求 ➢ 与总体一致，不能过大、过小，要有代表 性 ➢ 统计口径一致 ➢ 数据准确 ➢ 数据完整