异方差的危害 异方差对以最小二乘估计为核心的线性 回归分析的作用和价值有严重影响。 异方差虽然不会影响最小二乘估计的无 偏性,但最小二乘估计量方差的估计和 最小方差性,都是以模型误差项同方差 假设为基础的。 当线性回归模型的误差项存在异方差问 题时,普通最小二乘佔计不再是方差最 小的估计,某种形式的加权最小二乘估 计才是最小方差的有效估计。11 二、异方差的危害 ◼ 异方差对以最小二乘估计为核心的线性 回归分析的作用和价值有严重影响。 ◼ 异方差虽然不会影响最小二乘估计的无 偏性，但最小二乘估计量方差的估计和 最小方差性，都是以模型误差项同方差 假设为基础的。 ◼ 当线性回归模型的误差项存在异方差问 题时，普通最小二乘估计不再是方差最 小的估计，某种形式的加权最小二乘估 计才是最小方差的有效估计