若记小(x)=(B-B1)+(x2-Bx),则 Var(E)=EE, +A( F=02+A() ■因此vmr(1)是X的函数,即模型表现出 异方差性。 这种异方差本质上与误差项波动变化的 异方差是不同的,是模型误差项均值非 零的系统偏差导致的,我们称这种异方 差为“假性的”10 ◼ 若记 ，则 ◼ 因此 是 的函数，即模型表现出 异方差性。 ◼ 这种异方差本质上与误差项波动变化的 异方差是不同的，是模型误差项均值非 零的系统偏差导致的，我们称这种异方 差为“假性的” 。 ( ) ( ) ( ) A Xi Xi 1 Xi 2 = 0 − 0  + 1 −   ( ) ( ) Var i E i A Xi A Xi 2 2 2 () =  + = + ( ) Var i  Xi