点击下载：石河子大学：《计量经济学》课程PPT教学课件（硕士生）第四章 经典单方程计量经济学模型（放宽基本假定的模型 Relaxing the Assumptions of the Classical Model）4.1 异方差性 Heteroscedasticity §4.2 序列相关性 Autocorrelation
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1、参数估计量非有效 ·0LS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性。 · 因为在有效性证明中利用了E(μμ')=σ21 ·而且，在大样本情况下，尽管参数估计量 具有一致性，但仍然不具有渐近有效性。1、参数估计量非有效 • OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性。 • 因为在有效性证明中利用了E(’)=2 I • 而且，在大样本情况下，尽管参数估计量 具有一致性，但仍然不具有渐近有效性
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点击下载：石河子大学：《计量经济学》课程PPT教学课件（硕士生）第四章 经典单方程计量经济学模型（放宽基本假定的模型 Relaxing the Assumptions of the Classical Model）4.1 异方差性 Heteroscedasticity §4.2 序列相关性 Autocorrelation
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