点击下载:石河子大学:《计量经济学》课程PPT教学课件(硕士生)第四章 经典单方程计量经济学模型(放宽基本假定的模型 Relaxing the Assumptions of the Classical Model)4.1 异方差性 Heteroscedasticity §4.2 序列相关性 Autocorrelation
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2、变量的显著性检验失去意义 ·变量的显著性检验中,构造了统计量 t卡pSa 它是建立在σ2不变而正确估计了参数方差 S房的基础之上的。 如果出现了异方差性,估计的S房出现偏误 (偏大或偏小),t检验失去意义。 其他检验也是如此。 2、变量的显著性检验失去意义 • 变量的显著性检验中,构造了t统计量 • 其他检验也是如此
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点击下载:石河子大学:《计量经济学》课程PPT教学课件(硕士生)第四章 经典单方程计量经济学模型(放宽基本假定的模型 Relaxing the Assumptions of the Classical Model)4.1 异方差性 Heteroscedasticity §4.2 序列相关性 Autocorrelation
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